Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 04.05.2016

2016-05-04 09:12:17 (читать в оригинале)

На дневном ТФ сформировался пинбар

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник по итогам торгов курс евро/доллар закрылся в минусе. В первой половине дня доллар США ослабился против большинства основных валют, за исключением товарных. Пара евро/доллар повышалась до 1,1615 на фоне падения европейских фондовых индексов и роста цен производителей еврозоны в марте.

Цена находилась выше отметки 1,16 не больше 20 минут. Ослабление товарных валют оказалось сильнее новостного фона. Слабые данные из Китая и снижение ставки в Австралии негативно отразились на австралийской валюте. За день курс австралиец/доллар упал на 230 пунктов, до 0,7482. За товарными валютами к доллару ослабились другие валюты.

Резервный банк Австралии снизил ставку на 0,25%, до 1,75% на фоне усиления дефляционного давления и опасений по поводу экономики Китая. Снижение нефтяных котировок оказывало дополнительное давление на единую валюту. Курс евро/доллар снизился до 1,1477.

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро возвращается к зоне поддержки 1,1437 – 1,1464, которая до понедельника являлась сопротивлением. Американский доллар ослабляется на ожиданиях, что ФРС США не станет повышать ставку до осени. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки в июне составляет 15%, в июле – 29% против 33% неделей ранее.

В среду выйдут индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны и индекс ADP в США, в пятницу – официальный релиз Non-Farm Payrolls. Для канадца и австралийского доллара важным отчётом станет отчёт по запасам нефти от Минэнерго США.

Новости текущего дня:

• С 10:15 до 11:00 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг в Испании, Италии, Германии и еврозоне.
• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за апрель.
• В 12:00 мск в еврозоне выйдет объём розничных продаж за март.
• В 13:15 мск – выступление президента Бундесбанка Вайдмана.
• В 15:15 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за апрель.
• В 15:30 мск Канада и США представят данные по торговому балансу за марта.
• В 16:45 мск США – индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель.
• В 17:00 мск США – объём промышленных заказов за март.
• В 17:00 мск США – индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM
• В 17:30 мск – запасы сырой нефти.

Технический анализ:

Вчерашнее внутридневное движение образовало на дневном периоде пинбар. Согласно торговым правилам, под минимум пинбара выставляется ордер SellStop, стоп – по максимуму тени, тейкпрофит – цена открытия минимум диапазон свечи.

В Азии минимум был обновлён. Следовательно, у торгующих трейдеров по пинбару сработали ордера на продажу. Я не верю движению в Азии, поэтому жду коррекции до lb в район 1,1515/20. Достаточно закрыть неделю ниже 1,1450, аналогичный бар сформируется на недельном ТФ.

По пинбару цена редко уходит в нужном направлении без отката. Частенько цена откатывается на 50-60%, а по тренду и полностью перекрывается тень. Если входить в короткие позиции по евро, то из зоны 1,1515/30. Цель по пинбару 1,1380. Ценовой уровень находится в районе трендовой линии на часовом периоде или между линиями D3-D4.

---

Рубль с открытия торгов ослабится на фоне падения цен на нефть

2016-05-04 09:08:43 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,90 коп. (-0,14%), до 64,63 руб., курс евро – на 59,50 коп. (-0,81%), до 74,01 руб. Центральный банк России с 30 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 77,99 коп., до 64,3334 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,3015 руб., что выше предыдущего дня на 61,51 коп.

Торги по рублю в пятницу открылись ростом. Нефть марки Brent в первой половине дня торговалась на максимальной отметке (около 49 долларов) за последние пять месяцев. После сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 11%, курс доллар упал до 63,83 руб., евро - до 72,92 руб.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить монетарную политику. Согласно опубликованному пресс-релизу, регулятор отметил позитивные процессы замедления инфляции, снижения инфляционных ожиданий и сдвиги в экономике. Пообещал снизить ключевую ставку в случае снижения инфляционных рисков. Основные макроэкономические показатели отразили повышение устойчивости российской экономики к колебаниям цен на нефть.

Перед длинными майскими праздниками курс доллар/руль восстановился до $64,63 руб, евро/рубль – до $74,01. Баррель Brent подешевел до $47,33. Нефть подверглась снижению, несмотря на положительный отчёт компании Baker Hughes. Число буровых установок продолжает сокращаться.

Согласно их данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 11 единиц и составило 420 ед. В годовом выражении показатель снизился на 485 ед. Число нефтяных буровых установок снизилось на 11 единиц, до 332 единиц. Число буровых для добычи газа уменьшилось на 1 единицу, до 87 установок.

По случаю майских праздников Московская биржа была закрыта два дня. За это время изменились настроения по нефти. Цена на нефть снижается в рамках коррекционного движения. За три торговых дня баррель подешевел на $3,34 (-6,9%), до $44,92. В связи с обвалом цен на нефть, сегодня будут зафиксированы большие ценовые разрывы (гэпы). На споте курс доллар/рубль торгуется по 66,35 руб., евро/рубль – по 76,26 руб. Если ничего не изменится, то открытие торгов ожидается с этих уровней.

На 30-ти минутном графике USDRUB TOM представлен прогноз после открытия торгов на Московской бирже. Поскольку Brent скорректировался до апрельской поддержки, то в среду по нефти ожидается повышение котировок. К тому же ночью вышли неплохие данные по запасам нефти от Американского института нефти.

После образования бычьего гэпа, продавцы предпримут попытку закрыть его на 50% (65,43 руб.). Я в качестве цели выбрал 38% от гэпа (65,61 руб.). По паре евро/рубль после открытия ожидается падение до уровня 75,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

После коррекции по нефти ожидается рост до 53 долларов

2016-05-04 09:06:17 (читать в оригинале)

Итоги минувшего торгового дня:
Ралли по нефти завершилось на отметке $48,26. Месячная свеча закрылась длинным бычьим телом. Это указывает на дальнейшее укрепление нефтяных котировок после коррекции. За три торговых дня баррель подешевел на $3,34 (-6,9%), до $44,92. Нефть подверглась снижению, несмотря на положительный отчёт компании Baker Hughes и ослабление доллара в понедельник. Число буровых установок продолжает сокращаться.

Согласно их данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 11 единиц и составило 420 ед. В годовом выражении показатель снизился на 485 ед. Число нефтяных буровых установок снизилось на 11 единиц, до 332 единиц. Число буровых для добычи газа уменьшилось на 1 единицу, до 87 установок.

Ночью вышел отчёт по запасам нефти от Американского института нефти. За неделю запасы выросли на 1,265 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,5 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге увеличились на 382 тыс. баррелей, запасы бензина - снизились на 1,17 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 2,6 млн баррелей. Рынок нейтрально отреагировал на отчёт после вчерашнего ралли доллара.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник была пробита трендовая линия (сильный медвежий сигнал). Повышение цен на нефть завершилось конечным треугольником. Ниже приведён недельный график фьючерса на нефть сорта Brent. Как видим, при восходящем движении максимумы/минимумы образовывались через 28-36 дней. Если продолжить ценовое движение в канале с этими периодами, то по Brent просматривается коррекция до трендовой линии $42,67.

Не факт, что нефть подешевеет до этой цены. На пути у продавцов встретится сильный уровень $44,28, от которого она может срикошетить вверх. Если периодичность циклов сохранится в течение 2 месяцев, склоняюсь к тому, что нефть подорожает до $53 долларов к 8 июня текущего года. А там опять начнётся нисходящая коррекция перед встречей ОПЕК в Вене.

В 17:30 мск выйдет отчёт от Минэнерго. Это пожалуй единственный отчёт, который окажет влияние на динамику цен на нефть в среду.

Новости текущего дня:

• В 15:15 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за апрель.
• В 15:30 мск Канада и США представят данные по торговому балансу за марта.
• В 16:45 мск США – индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель.
• В 17:00 мск США – объём промышленных заказов за март.
• В 17:00 мск США – индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM
• В 17:30 мск – запасы сырой нефти от Минэнерго США

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Желание США ослабить доллар возымело свой эффект: он рухнул!

2016-05-03 12:33:42 (читать в оригинале)

Аналитики из Goldman снова жалуются на непредсказуемость валютного рынка. Капитан их команды по Форексу заявил, что иена, скорее всего будет расти, пока на сцене не появится глава Банка Японии Курода. Именно движение в иене спровоцировало то, что произошло. А случилось довольно знаковое событие — доллар пробил важные уровни поддержки, открыв шлюзы. Теперь ему одна дорога — вниз и, в частности, тестировать минимумы 2015 года по евро.

В пятницу Министерство финансов США опубликовало "список мониторинга" торговых партнеров, которые могут, по их мнению, заниматься нечестной торговой практикой. "В этот список входят Китай, Германия, Япония, Корея и Тайвань. Выбор времени для формирования списка довольно интересен на фоне значительной слабости доллара США. И хотя многие агентства в качестве причины текущего ослабления доллара называют ослабление ожиданий повышения ставки ФРС в июне, особенно после вчерашних слабых данных по промышленному сектору в США, думается, политика стоит не на последнем месте.

Это первый случай, когда Министерство финансов США , обращаясь к проблеме торгового дефицита, рассматривает новые пути ее решения, заявляя о возможной недобросовестной практике в области регулирования валютных курсов. Ни одна из указанных стран не удовлетворяет критериям жестких мер контроля, следствием которых является значительное положительное сальдо двусторонней торговли с Соединенными Штатами, в частности, когда она участвует в упорной односторонней интервенции на валютном рынке. Тем не менее, министр финансов заявил, что будет внимательно следить за экономическими тенденциями и валютной политикой указанных стран.

В своем полугодовом докладе в комитете Конгрессу по экономической и валютной политике, упомянув о десяти основных торговых партнерах, глава казначейства не назвал кого-любо валютным манипулятором. Но и списка, вероятно оказалось достаточно: валютный рынок принял сигнал к действию, и доллар падает. Казначейство США охарактеризовало текущие движения в доллар/иене как "аккуратные", что было широко интерпретировано рынком как сигнал к японским чиновникам не вмешиваться, чтобы ослабить иену. Напомним, рост доллара с максимальных уровней против евро в районе $1.05 в прошлом году был остановлен негативными отзывами сначала из Белого дома, а позже — из ФРС.

В остальном, рынок уверен, доллар падает из-за ставок, потому что Федеральная резервная система не спешит повышать их. Во вторник, индекс доллара упал до уровня 91.92, самого низкого уровня с января 2015 года. "Это продолжение тенденции, это слабость доллара против иены, эта тема, кажется, является основным драйвером", сказал Джеспер Бергманн, глава отдела аналитики Nordea Bank в Сингапуре. Иена выросла до самого сильного уровня за 18 месяцев по отношению к доллару, так как произошло снижение азиатских акций и есть признаки, что Федеральная резервная система повременит с повышением процентных ставок, пишет Bloomberg.

Иена укрепилась по отношению ко всем 16 основным валютам, расширяя прибыли четвертый день по отношению к доллару США с тех пор, как Банк Японии неожиданно отказался от наращивания стимулов на прошлой неделе. Японский финансовый рынок закрыт во вторник, в первый день трехдневных каникул. "Рынки продолжают переваривать решение Банка Японии в сочетании с тем фактом, что вчера Nikkei был очень слаб к закрытию", - сказал Вишну Варатан, экономист в сингапурском подразделении Mizuho Bank Ltd. "Вы также находитесь в ситуации, когда доллар продолжает слабеть по всему рынку, и это не дает иене пространство для маневра".

Евро продвинулся дальше вверх, продлевая победную серию по отношению к доллару. Единая валюта на торгах в Европе поднялась выше отметки $1.16, впервые с августа. Как выяснилось из последних данных, региональная экономика может показать улучшение. Отчет, опубликованный в понедельник, показал, что производство расширялось более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось. Доллар снижается, как говорят трейдеры, поскольку ослабли ожидания повышения ставок по федеральным фондам.

Так, рынок фьючерсов оценивает в 12 % шанс повышения ставки в июне. "Федеральная резервная система полностью устранилась на следующие несколько недель - даже в отношении июньской встречи есть много сомнений, сможет ли ФРС повысить ставки", - сказал Шон Осборн, главный специалист по валютному рынку в банке Nova Scotia в Торонто. "Доллар показывает снижение в течение последних нескольких недель как раз после того, как Федеральная резервная система отошла в сторону, взяв отсрочку в повышении ставок, и это ситуация, безусловно, останется определяющей в ближайшей перспективе".

---

Евробыки могут фиксировать прибыль от длинных позиций

2016-04-29 14:50:14 (читать в оригинале)

На торгах в Европе курс евро/доллар предпринял попытку прорваться через уровень 1,14. Попытка не увенчалась успехом. Продавцы остановили покупателей на отметке 1,1413. Покупателям даже не помогла европейская статистика. ВВП Еврозоны в I квартале увеличился, индекс потребительских цен за апрель не оправдал ожиданий.

Индекс ВВП в еврозоне в I квартале вырос на 0,6% кв/кв и 1,6% г/г по сравнению с прогнозом 0,4% м/м и 1,4% г/г (предыдущие значения 0,3% м/м и 1,6% г/г).

Индекс потребительских цен в еврозоне в годовом исчислении упал на 0,2% против прогноза -0,1% и предыдущего значения 0%.

Уровень безработицы в марте снизился до 10,2%, по сравнению с 10,4% в феврале (прогноз был 10,3).

После заседаний ФРС США и Банка Японии американский доллар остаётся слабым по всему рынку. На фоне его ослабления дорожает нефть и золото. Золото подорожало до $1280 за тройскую унцию, нефть – до $48,17 баррель.

Внутридневная волатильность снизилась перед выходом статистики в Канаде и США. Канада опубликует ВВП за февраль, Штаты – индекс деловой активности Chicago PMI за апрель, пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета апрель и отчёт от Baker Hughes.

Утреннюю цель по евро (1,1415) почти достигли. Не хватило 2 пунктов. Считаю, перед выходными днями евробыки могут фиксировать прибыль от длинных позиций и откатываться к 1,1355. Следите внимательно за кроссом евро/фунт. Мне не нравится отскок британца от 1,4576 (текущая котировка – 1,4629). Если кросс евро/фунт ускорится вниз, евро ослабится к доллару США, фунт – обновит недельный максимум. После разнонаправленных колебаний будет наблюдаться противоположная картина, по курсу евро – рост, фунту – падение.