Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX GBP/CAD – игра на повышение: ожидается пробой уровня 1,92

2016-05-23 09:47:03 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: по валютной паре GBP/CAD формируется разворотная модель «чаша с ручкой». После снижения курса до 1,8855 ожидается укрепление британца до 1,9640. Сценарий на рост GBP/CAD отменится при про пробое трендовой линии.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре GBP/CAD выходила 8 февраля. На момент публикации обзора фунт к канадцу торговался по 2,0178. После сформированных двух пинбаров и двойного основания ожидался рост пары до 2,0325 и 2,0550.

Идея не сработала. Даже при снижении цен на Brent до $29,89, курс GBP/CAD вырос лишь до 2,0289. До первой цели пара не дошла 36 пунктов. Не пробив сопротивление 2,0325, курс GBP/CAD снизился до 1,8280 к 21.04.16 на фоне подорожания Brent до $46,16 за баррель.

Текущая ситуация

На этой неделе я опять выбрал валютные пары, которые напрямую зависят от динамики цен на нефть. Обратите внимание, что курс GBP/CAD восстановился с минимума 1,8280 на 927 пунктов во время фаз, когда снижалась цена на нефть.

В среду британский фунт пробил сопротивление 1,9161 после публикации новых опросов по референдуму в Великобритании. Число британцев, которые хотят остаться в составе ЕС, составляет 55%.

В четверг укрепление фунта продолжилось на британской статистике. Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 1,3% м/м после падения на 0,5% в марте и выше прогноза 0,5%. Предыдущее значение было пересмотрено с -1,3%. В годовом исчислении продажи возросли на 4,3%, а данные за март были пересмотрены в сторону повышения с 2,7% до 3,0%.

На дневном графике я показал две чаши с ручками. Так как маленькая уже отработалась, то Вам будет понятно, что я ожидаю от большой чаши. Как только сформируется ручка, ожидается прорыв уровня 0,92.

В пятницу курс GBP/CAD скорректировался до 1,9009. Ослабление фунта было вызвано технической коррекцией после его ралли в среду и четверг. Пятничное тело свечи перекрыло тело четверга. Это медвежий сигнал. Во время формирования ручки ожидается снижение курса до 1,8855 с последующим ростом до 1,9640. Сценарий на рост GBP/CAD отменится при про пробое трендовой линии.

Между парами GBP/CAD и NZDCAD отсутствует постоянная дневная корреляция, поэтому не обращайте внимания на то, что NZD/CAD может уйти первым вверх, а потом GBP/CAD.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX NZD/CAD – игра на повышение: ожидается пробой трендовой

2016-05-23 09:43:24 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: цена находится около трендовой линии. Недельные индикаторы указывают на укрепление новозеландца. Дневной индикатор CCI превысил границу +100. Поскольку быкам удалось закрепиться выше 0,8770, высока вероятность движения к 0,9050. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 0,8713.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 18 апреля. На момент публикации обзора новозеландский доллар к канадцу торговался по 0,8863. Поскольку 17 апреля в Дохе провались переговоры по заморозке добычи нефти, то на фоне падения цен на нефть ожидалось дальнейшее ослабление канадской валюты. На основании сформированной ценовой модели «двойное основание» и свечного паттерна бычье поглощение, на дневном периоде, от NZD ожидалось укрепление до 0,9056 (1 цель).

18 апреля нефть с открытия торгов подешевела на 5,7%, до $40,55. Курс NZD/CAD отреагировал на снижение цен на чёрное золото ростом до 0,8990 или на 127 пунктов к пятничному закрытию. Цена не дошла до первой цели 66 пунктов. К закрытию дня баррель Brent восстановился до $43,13.

Идея на рост не сработала. 18 апреля на дневном графике по нефти сформировался молот, указывающий на рост котировок Brent. На фоне дорожающей нефти курс NZD/CAD пробил поддержку 0,8765, а 27 апреля упал до 0,8584. Я не ожидал увидеть нефть на отметке $47,43 так быстро.

Ослабление новозеландского доллара остановилось на ноябрьском минимуме от 18 ноября 2015 года. Цена отскочила от 0,8584 после того, как нефть не смогла закрепиться выше $48 за баррель, и Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку на уровне 2,25%.

17 мая в Новой Зеландии состоялся 164 молочный аукцион, от которого новозеландский доллар получил поддержку. Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6% против снижения на -1,4% на 163 аукционе. Экономика Новой Зеландии ориентирована на экспорт молочной продукции, поэтому новозеландская валюта чувствительна к колебаниям цен на неё.

Позднее сырьевые валюты получили удар от протоколов заседания FOMC. Американский доллар укрепился по всему рынку, нефть подешевела. На последнем заседании члены комитета ФРС обсуждали повышение ставки в июне.

Рис. 1 Недельный график NZD/CAD

Курс NZD/CAD находится в медвежьей фазе 20 недель. В настоящее время новозеландец торгуется у трендовой линии. Курс новозеландского доллара скорректировался на 76,4% (фибоуровень 61,8+23,6*0,618) к росту с 0,8293 до 0,9571. Что это нам даёт? Учитывая, что новозеландец не ослабляется к канадцу на растущих нефтяных котировках, высока вероятность пробоя трендовой линии с последующим ростом к верхней границе канала «1» – 0,9050.

Сейчас необходимо следить за тем, смогут ли быки пробить трендовую линию на дорожающей нефти или нет. Дело в том, что согласно данным CME Group FedWatch после публикации протоколов ФРС США вероятность повышения ставки подскочила до 38%, сейчас составляет 26%. Эйфория завершилась, нефть может продолжить дорожать.

На стороне покупателей находятся все недельные индикаторы. Остаётся дождаться технического сигнала – пробой трендовой линии.

Теперь пару слов о Резервном банке Новой Зеландии (РБНЗ). 9 марта ЦБ неожиданно для всех снизил ключевую ставку с 2,50% до 2,25%. Курс пары NZD/CAD потерял более 2%. 28 апреля регулятор сохранил ставку на уровне 2,25%. Следующее заседание состоится 9 июня. Ожидается, что ставка не изменится. На последнем заседании глава ЦБ Грэм Уилер заявил, что больше снижать ставку не имеет смысла. Если ставка останется на уровне 2,25% курс NZD/CAD может подняться после заседания на 100-150 пунктов.

Рост пары NZD/CAD я рассматриваю ещё и по другой причине. Хоть майские пожары в Канаде повлияли на объём добычи нефти, они негативно скажутся на экономических данных, которые выйдут в июне.

Рис. 2 Дневной график NZD/CAD

В прошлой идее я опирался на модель «двойное основание» и свечной паттерн бычье поглощение. По факту, рынок реализовал февральскую ситуацию текущего года. Я выделил эти участки на графике.

Цена находится около трендовой линии. Недельные индикаторы указывают на укрепление новозеландца. Дневной индикатор CCI превысил границу +100. Поскольку быкам удалось закрепиться выше 0,8770, высока вероятность движения к 0,9052.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: На вечер цель по евро составляет 1,1260

2016-05-20 15:13:46 (читать в оригинале)

За последние двадцать шесть часов расхождение между однонаправленными парами сократилось. Курс евро/доллар вырос на 48 пунктов, с 1,1179 до 1,1227. Фунт/доллар снизился на 113 пунктов, с 1,4663 до 1,4550. Спрэд между парами уменьшился за счёт восстановления кросса евро/фунт. К росту его подтолкнула опубликованная европейская статистика. В Великобритании объём промышленных заказов в мае составил -8 пунктов против прогноза -13 и предыдущего значения -11 пунктов.

Профицит счета текущих операций еврозоны восстановился до 27,3 млрд евро против прогноза 19,6 млрд евро и предыдущего значения 19,2 млрд евро. Без учёта сезонных колебаний профицит увеличился до 32,3 млрд евро против 11,2 млрд евро в феврале.

Вечером выйдут данные в Канаде и США. Данные по потребительской инфляции в Канаде и продажам на вторичном рынке жилья в США могут вызвать ненадолго резкие колебания на рынке перед выходными.

Очевидно, что паре евро/доллар необходимо подрасти до 1,1250-1,1260, а паре фунт/доллар снизиться до 1,4490-1,4508. В этом случае пары будут сбалансированы на этих уровнях. В понедельник курсы постоят на достигнутых уровнях, и во вторник доллар может продолжать своё ралли ко всем валютам.

---

Технический анализ Forex EURUSD 20.05.2016

2016-05-20 09:43:00 (читать в оригинале)

EURUSD: в рамках коррекции ожидается откат к трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар торговался разнонаправленно. В первой половине дня курс евро спустился к отметке 1,1179 (находился под давлением со стороны кросс пар), во второй – вернулся к 1,1227. Протоколы последнего заседания FOMC показали, что ФРС США может повысить процентные ставки в июне при условии выхода сильных экономических показателей. Вот только согласно последним данным CME Group FedWatch, в четверг вероятность повышения ставки в июне снизилась с 38% до 30%.

Я думаю, это связано с выступлением представителей ФРС США Фишера и Дадли. Они заявили, что ФРС будет принимать решения исходя из фундаментальных данных. Ничего нового они не сказали, но приостановили ралли доллара.

Индекс ведущих индикаторов в США за апрель составил 0,6% (прогноз был 0,6%, предыдущее значение 0,0%).

Количество заявлений на пособие по безработице в США снизилось до 278 тыс. против 294 тыс. неделей ранее (прогноз был 275 тыс.)

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии на -1,8 против прогноза 3,5 и предыдущего значения -1,6%.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодняшний день небогат на новости. Трейдеры будут принимать торговые решения опираясь на протоколы ФРС США и последние опубликованные экономические данные. В четверг сформировался разворотный паттерн (V).

По структуре он получился слабый, но если кросс перейдёт в коррекционную фазу перед выходными, то евро/доллар скорректируется до 1,1260. Пока евро не скорректируется до трендовой линии, я не будут рассматривать ослабление евро против американского доллара.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует индекс цен производителей за апрель.
• В 13:00 мск в Великобритании выйдет индекс промышленных заказов.
• В 15:30 мск Канада представит данные по потребительским ценам, объёму розничных продаж.
• В 17:00 мск в США – продажи на вторичном рынке жилья за апрель .
• В 20:05 мск – число буровых установок от Baker Hughes.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1196 (текущий в Азии), максимум – 1,1259, закрытие – 1,1235.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Техническая картина в паре евро/фунт на часовом периоде ужасающая. При таком падении курса евро против фунта, вообще никаких шансов скорректироваться. Я ставлю, что перед выходными днями по кроссу начнётся коррекция и на этом фоне курс евро/доллар скорректируется до 67-го градуса – 1,1259 или трендовой линии берущей начало на максимуме 1,1616 от 3 мая текущего года. По крайне мере, следует откатиться до 45-го градуса или балансовой линии.

---

Форекс: Ожидается укрепление курса рубля на фоне дорожающей нефти

2016-05-20 09:39:27 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 78,10 коп. (+1,11%), до 66,78 руб., курс евро – на 67,20 коп. (+0,91%), до 74,75 руб. Центральный банк России с 20 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 114,69 коп., до 66,211 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,2755 руб., что выше предыдущего дня на 96,78 коп.

Два последних торговых дня курс рубля упал к доллару на 3,2% до 66,78 руб., к евро – на 1,8%, до 74,51. Волатильность в рублёвых парах возросла в среду после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Ослаблению рубля способствовало усиление снижения котировок нефти и ожидания возможного повышения ставок в США.

До тех пор, пока доллар торговался ниже отметки 65,50 руб., рубль от него испытывал давление. При росте котировок выше 66,40 руб., российская валюта снизилась к уровню 67,33 руб. при цене на Brent в $47,36 за баррель. Рубль практически перестал реагировать на восстановление цен на нефть. Даже цена на бочку нефти в рублях подскочила до 3264 руб.

На американской сессии нефть подорожала до $48,85 на фоне новостей из Нигерии, Венесуэлы и Канады. В Нигерии продолжаются беспорядки, в Венесуэле – политический кризис, в Канаде – лесные пожары.

В Нигерии в четверг был заблокирован доступ к терминалу Exxon Mobil. Лесные пожары, вспыхнувшие вблизи города Форт-МакМюррей в Альберте, дошли до провинции Саскачеван. Общая площадь пожара в двух провинциях составляется 505,6 тыс. га. События в Нигерии и Канаде вызвали сбой поставок нефти на мировой рынок.

Вчерашнее движение по доллару получилось домиком, как и ожидал. Только движение по волатильности оказалось значительно выше моего прогноза.

Динамика цен на нефть является ключевым драйвером для российского рубля. А Brent в Азии стоит $49,20 (+0,80%). Благодаря выше изложенным факторам покупатели отыграли все потери на нефтяном рынке.

Поскольку ралли американского доллара замедлилось, то на сегодня из повышения котировок на нефть рискну рассмотреть падение курса доллара до поддержки 66,33 руб. Если учитывать, что Brent перекрыл всё падение, то рубль с высокой вероятностью должен укрепиться как минимум до 65,60 руб. Если это и будет, то не сегодня. Посмотрим, как поведут себя трейдеры с долларом перед выходными. По евро цель находится на отметке 74,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru