Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Давление на российскую валюту возобновилось

2016-04-04 09:49:25 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,85%), до 67,59 руб., курс евро вырос на 64,40 коп. (+0,85%), до 76,924 руб. Центральный банк России со 2 апреля понизил официальный курс доллара США на 71,42 коп., до 67,14 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 76,4266 руб., что ниже предыдущего дня на 49,41 коп.

1 апреля торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рубль укреплялся, пока Brent стоила больше $40. На фоне дешевеющей нефти курс доллара вернулся к 68,19 руб., курс евро – к 77,90 руб.

Нефтяные котировки снизились после комментариев принца Саудовской Аравии, который сказал, что страна не пойдет на сокращение добычи без аналогичных действий со стороны Ирана. На таких заявлениях возросла вероятность провала встречи в Дохе по заморозке добычи нефти.

В пятницу в 15:30 мск после публикации положительного отчёта Non-Farm Payrolls курсы доллара и евро обновили свои максимумы против российской валюты. Количество новых рабочих мест в США за март составило 215 тыс. (прогноз был 205 тыс.). Показатель за январь был пересмотрен с 172 до 168 тыс., за февраль – с 242 до 245 тыс. Безработица выросла на 0,1%, до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение – 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за март составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).

Включая азиатские торги, баррель Brent подешевел до $38,26. Ценам на нефть даже не помогли данные от компании Baker Hughes, согласно которым общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 14 единиц и составило 450 штук. В годовом выражении показатель снизился на 578 единиц. Число нефтяных буровых установок сократилось на 10 единиц, до 362 штук. Число буровых для добычи газа уменьшилось на 4, до 88 установок.

Давление на чёрное золото возрастает с каждым днём. За последнюю неделю нефть подешевела на 4,33%. На 9:21 мск Brent торгуется на минимуме 15 марта текущего года. Если уровень $38 не устоит, рубль ослабится к иностранным валютам. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем быстрее курс доллара вернётся к отметке 69 руб. При росте котировок американской валюты выше 69 руб., на время мы откажемся от возможности ослабления доллара до уровня 65,50 руб.

По паре евро/рубль серьёзное сопротивление сформировалось в области 77,95-78,00 руб. После его прохода курс направится к уровню 79,30 руб. (максимум от 15 марта).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – игра на понижение: ожидается формирование разворотной свечной формации с целью 0,7384

2016-04-04 09:47:11 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс AUDUSD при отработке модели «двойное основание» встретился с сопротивлением.По этой паре лучше занять выжидательную позицию и дождаться формирования разворотной свечной формации в зоне 0,7722-0,7845 – медвежье поглощение или пинбар. На таких свечах можно продавать евро с целью 0,7384.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 7 марта. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7435. После получения подтверждения модели «двойное основание» от курса AUD/USD ожидался рост до 0,7560 к 20 марта, до 0,7670 – к 10 апреля. Первая цель была достигнута 11 марта, вторая – 18 марта.

Текущая ситуация

На фоне восстановления цен на нефть и дешевеющего доллара курс AUD/USD вырос до 0,7722. Австралийская валюта укрепляется к доллару одиннадцать недель. Пара достигла значимого уровня сопротивления. Теперь поговорим о том, как могут развиваться события в ближайшее время.

В пятницу позиции австралийца пошатнулись после выхода сильных данных по американскому рынку труда. Количество новых рабочих мест в США за март составило 215 тыс. (прогноз был 205 тыс.). Показатель за январь был пересмотрен с 172 до 168 тыс., февраль с 242 до 245 тыс. Безработица выросла на 0,1%, до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за март составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).

На новостях курс AUD/USD снижался на 86 пунктов, до 0,7598, однако к закрытию дня отыграл все потери. Цена вернулась к уровню 0,7672. Австралиец черпал силы от кроссов. В течение дня высокий спрос на него сохранялся после выхода положительных китайских данных по деловой активности в промышленном секторе. Индекс PMI вырос до 49,7 против прогноза 48,2.

Есть и уязвимое место. За последнюю неделю нефть подешевела на 4,33%, до $38,65. Цены снизились после комментариев принца Саудовской Аравии (СА), который заявил, что СА не пойдет на сокращение добычи без аналогичных действий со стороны Ирана.

Во вторник состоится заседание Резервного Банка Австралии. Ожидается, что процентная ставка останется на уровне 2%. От тона сопроводительного заявления будет зависеть, сможет пара AUD/USD добраться до 0,7845 или нет. Любые намеки на снижение ставки вызовут падение австралийской валюты.

Все недельные индикаторы находятся в зоне продаж австралийца. Следим за нефтяными котировками и заседанием РБА. По этой паре лучше занять выжидательную позицию и дождаться разворотной свечной формации – медвежье поглощение или пинбар. На таких свечах можно продавать AUD с целью 0,7384. Отработка двойного основания не завершилась. Цель по ней 0,7845. Так что зона 0,7722-0,7845 является разворотной.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX EUR/GBP – игра на понижение: при достижении трендовой ожидается фаза ослабления евро

2016-04-04 09:45:05 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс евро/фунт приближается к месячной трендовой линии. Зона 0,8065-0,81 для покупателей выступит сильным сопротивлением. От неё стоит ожидать закрытия длинных позиций. Индикатор АС указывает на снижение ускорения и возможный разворот.

По индикатору ССI просматривается медвежья дивергенция (не подтверждена). От 0,8090/0,81 ожидаю снижение пары в область 0,78. Если этот уровень будет пробит, следующая цель – 0,7672 (38,2% от минимума 0,6981 до предполагаемого уровня 0,8100).

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 7 сентября 2015 года. На момент её публикации евро/фунт торговался по 0,7344 у верхней границы канала. После коррекции ожидался рост курса до 0,7751. Покупатели протестировали майский максимум 0,7482 и отступили к 0,6989. Коррекция получилась глубже запланированного уровня из-за опасений участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Укрепление евро против британца и доллара США возобновилось 3 декабря минувшего года. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления М.Драги. Трейдеры и инвесторы ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики, но были разочарованы.

ЕЦБ снизил депозитную процентную ставку с -0,2% до -0,3%. Ключевая ставка не изменилась и осталась на уровне 0,05%.На пресс-конференции Марио Драги сказал, что ЦБ сохранил объём программы выкупа активов в размере 60 млрд евро в месяц и продлил её на полгода, до марта 2017 года.

После заседания ЕЦБ и разговоров о выходе Великобритании из ЕС курс евро/фунт достиг расчётной цели в феврале 2016 года. Дополнительное ускорение единая валюта получила 3 февраля от главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и 10 марта от решения ЕЦБ.

Спекулянты принялись продавать доллар США, когда У.Дадли заявил, что сильный доллар является основной проблемой для ФРС, американских компаний и экономики. ЕЦБ в свою очередь снизил три ставки и расширил программу QE на 20 млрд евро. М.Драги на пресс-конференции заявил, что в ближайшее время не потребуется дополнительного стимулирования. Спекулянты его слова расценили как сигнал к покупкам евро, так как ЕЦБ больше не будет смягчать денежно-кредитную политику.

Рис.1 Месячный таймфрейм

Начнём анализ с месячного таймфрейма. Курс евро/фунт вырос с 0,6935 до 0,8004. Единая валюта дорожает к британскому фунту пятый месяц. Падение стерлинга ослабилось перед Брекзитом, поэтому евробыки могут выдохнуться около 0,81. Через этот уровень проходит трендовая линия.

Индикатор АС находится на максимальных значениях, АО откатился к нулевой линии. Аналогичная ситуация была на уровне 0,9082 в марте 2013 года. Соответственно отскок и продажи евро рассматриваем от 0,8095. Около трендовой линии должна сформироваться разворотная свечная формация.

Рис.2 Дневной таймфрейм

Курс евро/фунт подобрался к максимумам 2014 года. Зона 0,8065-0,81 является для покупателей сильным сопротивлением. Около этой зоны стоит ожидать закрытия длинных позиций. Уже сейчас индикатор АС находится у нулевой линии. Он указывает на снижение ускорения и возможный разворот. По индикатору ССI просматривается медвежья дивергенция (не подтверждена). От 0,8090/0,81 ожидаю снижение пары в область 0,78. Если этот уровень будет пробит, следующая цель – 0,7672 (38,2% от минимума 0,6981 до предполагаемого уровня 0,8100).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Доллар ждет данные по росту зарплат

2016-04-01 13:47:35 (читать в оригинале)

Доллар немного теряет в ходе торгов пятницы в преддверии публикации данных о занятости в США, которые дадут понимание, в том числе, инфляционной картины в экономике. На наш взгляд, в первую очередь, инвесторов на сей раз будут интересовать не цифры по росту занятости, а именно данные по заработным платам. По итогам первого квартала американская валюта потеряла более 6 %, что стало самым серьезным падением с третьего квартала 2009 года. Возросшая в начале квартала волатильность рынка вынудила инвесторов покупать более безопасные валюты.

То, что глобальный риск и отношение к нему превышают национальные проблемы в том или ином регионе, говорит и сегодняшняя реакция иены на крайне негативные внутренние данные. Этой реакции попросту не было. Биржевой индекс Японии Nikkei упал, ухудшив риск-настроения, поскольку ежеквартальное исследование Банка Японии Tankan, опубликованное ранее в пятницу, показало, что доверие крупных японских производителей упало до самого низкого уровня за почти три года и, как ожидается, продолжат ухудшаться в ближайшем квартале. В результате, иена даже не подумала снижаться. Пострадал доллар. В ходе утренней сессии доллар снизился до отметки 112.06, но затем немного восстановился. Евро воспользовался этим в полную силу, продолжив обновлять максимумы, в районе которых сейчас и торгуется - $1.4110.

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США будет опубликован сегодня в 15.30 мск. Как ожидается, он покажет увеличение числа рабочих мест на 205 000 в марте и сохранение уровня безработицы на отметке 4,9 %. Прогнозы аналитиков предполагают, что почасовая зарплата в месячном выражении выросла на 0,2%. Глава Федрезерва СЩА Джанет Йеллен сказала во вторник во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка о том, что для достижения целевых показателей занятости и инфляции необходимо выбрать более медленную траекторию повышения процентной ставки, чем ожидалось в декабре, когда ФРС повысила ставку впервые за 10 лет.

"Данные по безработице важны, только когда они могут изменить ход политики ФРС, но Йеллен дала ясно понять, что у регулятора нет ни малейшего намерения повышать процентные ставки в апреле", - говорит аналитик BK Asset Management Кэти Лин. Согласно котировкам фьючерсных контрактов, шансы повышения процентных ставок ФРС в апреле упали с 8% с утра во вторник до нуля в четверг, в июне - с 38% до 20%, до конца 2016 года - с 73% до 54,4%. "Мы не ожидаем существенного укрепление доллара в начале второго квартала, - говорится в обзоре экспертов BNP Paribas SA. - Потенциальное ужесточение политики Федрезервом уже полностью заложено в стоимость доллара".

---

FOREX: Доллар дешевеет к евро перед выходом отчета по рынку труда в США за март

2016-04-01 12:42:27 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар вчера сформировал максимумы в районе 1.1411 после чего последовала коррекция в область 1.1365. В настоящий момент рынок ожидает публикацию отчета по рынку труда в США за март, однако цены в данной валютной паре вновь вернулись к атаке на фигуру 1.1400. Настроения рынка за эту торговую неделю существенно сместились в пользу единой европейской валюты. Недельный показатель Risk Reversal, рассчитываемый как разница в ценах опционов Call и Put с дельтой 25%, достиг 50 базисных пунктов, что является максимальным значением с 7 марта. Напомним, что значение показателя выше нулевой отметки сигнализирует увеличение бычьих настроений в отношении евро (EUR Call USD Put) и наоборот.

В настоящий момент рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с нулевой вероятностью ожидает повышение ставок в апреле и с вероятностью 20% оценивает возможность повышения ставок по итогам заседания FOMC в июне. Еще неделю назад возможность апрельского повышения ставок оценивалась на уровне 6%, а месяц назад на уровне 22.6%. Июньское повышение ставок неделю назад и месяц назад оценивалось на уровне 38%.