Торговые возможности по валютной паре: данная идея строится на исторических паттернах. Если в качестве прогноза взять паттерн 2005 года, то с понедельника есть вероятность скорректироваться перед новым годом до 1,0672. Корреляция двух периодов составляет 0,9.Значение высокое, поэтому разворот может быть неожиданный для всех.

Есть и другие периоды, на которых падение EURUSD может продолжиться. Здесь нужно смотреть, где закроется рынок в понедельник. Может получиться так, что после коррекции ослабление евро продолжится. Данная идея против тренда. Если не хотите рисковать, не стоит покупать евро. Дождитесь тогда отката и продайте евро с целями в районе 1,0225. Коррекция может затянуться на несколько недель.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 22 августа. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,1319. В конце лета на недельном ТФ проявилась треугольная формация. После Brexit курс евро/доллар восстановился на 88%, от снижения с 1,1428 до 1,0912. После пробоя трендовой линии (H1.1616 – L1.1428) от евро ожидалось укрепление к доллару до верхней границы треугольника 1,1525-1,1575. Воспользоваться идеей не удалось, поскольку цена сразу опустилась ниже 1,1233. При закрытии недельной свечи ниже 1,1148 сценарий на рост отменился.

Текущая ситуация

После Brexit диапазон недельной свечи составил 516 пунктов. Цена из него вышла на 17-й неделе. После победы Д.Трампа на президентских выборах в США курс евро снизился до 1,0569 в течение двух недель. После расширения программы QE ЕЦБ и заседания FOMC курс евро снизился до 1,0367.

Продавцы пробили важные уровни: 1,0900 (трендовая линия L0,8231 – L1,0517), 1,0553 (поддержка от L1,0462 – L1,0517) и минимум 1,0462 от 13 марта 2015 года. Если посмотреть на график, то до паритета дорога открыта. В этом обзоре у меня 4 графика – один недельный и три дневных. На них не прогнозы, а найденные на истории схожие периоды с высокой корреляцией, на которые можно опираться при принятии торговых решений. Теперь обо всём по порядку.

Обратите внимание на то, что цена остановилась у нижней границы канала «А». Именно из-за этого я начал искать схожие движения в прошлом, чтобы найти ключики к будущему.

Для поиска паттернов я взял нисходящее движение с максимума 1,0616. Его продолжительность составила 32 недели. На истории мне удалось найти схожий участок, имеющий положительную корреляцию 0,9. На недельном ТФ это период с 22.11.04 по 04.07.2005. Сняв точную копию с того движения цены я перенес её на вершину от 02.05.2016.

Как видим, по ценовой амплитуде есть расхождения, а по времени срез указывает на восходящее коррекционное движение продолжительностью восемь недель. Если временной фактор сработает, то цена отскочит от нижней границы канала «А» в район 1,0672. Этот же период можно рассмотреть ниже на дневном графике.

Выше на недельном графике я показал период с 22.11.04 по 04.07.2005 и корреляцией 0,9. На дневном графике он же. Период с 03.05.2016 до 16.12.2016 составляет 163 торговых дня.

Здесь меня больше интересует временной фактор, так как цена остановилась на нижней границе канала «А». Если в качестве прогноза взять паттерн 2005 года, то с понедельника есть вероятность скорректироваться перед новым годом до 1,0672. Тем более при трехдневном укреплении евро сформируются бычьи сигналы на индикаторах АО, CCI и стохастику.

Если в качестве прогноза взять срез 2000 года, то у продавцов в запасе 13 дней, чтобы максимально приблизиться к паритету. У этого среза с 23.02.200 по 09.10.2000 корреляция составляет 0,88, поэтому он находится на втором месте.

Этот срез сделан с 2004 года. Я сравнивал нисходящее движение с 03.05.2016 – 16.12.2016 с аналогичными периодами других лет (с 03.05.2015 – 16.12.2015, с 03.05.2014 – 16.12.201 и т.д). Корреляция 2004 года составила минус 0,81. Чтобы движения были в одну сторону, я зеркально перевернул шаблон и получил прогноз. Если по шаблону 2000 года у продавцов на падение есть тринадцать дней, то по 2004 году – всего лишь пять.

EUR/USD: ситуация неопределенная

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс американского доллара продолжил свой рост против основных валют. Курс евро/доллар снижался до 13-летнего минимума 1,0367 (-165 пунктов). Курс доллар/йена достиг десятимесячного максимума 118,66 (+153 пункта). Курс фунт/доллар упал до отметки 1,2376 (-174 пункта). Золото подешевело на $19,9, до $1122,75 за тройскую унцию.

Интерес к доллару возрос на фоне роста доходности американских облигаций и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году. К закрытию дня курс евро/доллар восстановился на 64 пункта, до 1,0431.

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар в четверг, как только выбрался из зоны зашкала, на американской сессии опять вернулся в неё. Сейчас наблюдается схожая картина. Сформировалось бычье поглощение. Цена вышла из зоны зашкала. Что ждать в Европе? Сегодня пятница – день непредсказуемый. Перед выходными можно ожидать два сценария. Первый, продолжение коррекции до 1,0469. Второй, ослабление евро до 1,0384 или 1,0359. Ниже уровня 1,0359 я не вижу евро из-за отсутствия важных данных по США.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 13:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу потребительских цен за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Окончательные данные по базовому индексу потребительских цен за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Торговый баланс с учетом сезонных колебаний за октябрь
• 14:00 Великобритания – Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за декабрь
• 15:00 Великобритания – Выход квартального бюллетеня Банка Англии
• 16:30 Канада – Иностранные покупки ценных бумаг за октябрь
• 16:30 США – Число выданных разрешений на строительство за ноябрь
• 16:30 США – Закладки новых домов за ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0412, максимум – 1,0470, закрытие – 1,0436.

Курс евро выбрался из зоны зашкала. В данный момент за него дают 1,0426 долларов. На графике я выделил свечной паттерн бычье поглощение. По нему цель находится на уровне 1,0469. Диапазон свечной формации я приложил к её максимуму и получил цель.

На этом уровне расположен 90-й градус. Вчера откат по такой модели не удался, но может реализоваться в пятницу перед выходными. Именно поэтому мой основной сценарий остался на рост. Другой сценарий, на снижение к 45-му градусу. Это на случай, если медведи ещё раз попытаются обновить минимум.

EUR/USD: возврат на 45-ть градусов

Итоги минувшего торгового дня:
Ожидания по понедельнику оправдались. Курс евро/доллар двигался против пятничного движения. Единственное, я не ожидал повышения курса до 112-го градуса Ганна без новостного фона. Американский доллар корректировался в течение дня. Ему даже не помогла растущая доходность американских облигаций. Видимо, участники рынка корректировали свои портфели перед заседанием FOMC. Курс евро/доллар вырос до 1,0652, с которого цена перешла в боковой тренд.

Ожидания на сегодня:

Пара одиннадцать часов торгуется в диапазоне 1,0626 – 1,0652. Сегодня выходит много данных по Британии. Во время выхода статистики на рынке ожидается высокая волатильность в парах с фунтом.

По прогнозу жду коррекционное движение к вчерашнему росту пары. Цель скромная – откат к 45-му градусу или линии lb на 1,0600. Поскольку проблемы еврозоны никуда не исчезли, падение курса может быть резким до 1,0575. Если данные по Британии выйдут слабые, то при общем укреплении доллара снижение курса евро будет слабым.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Окончательные данные по индексу потребительских цен за ноябрь
• 10:00 Германия – Индекс оптовых цен за ноябрь
• 12:30 Великобритания – Индекс потребительских цен за ноябрь, Индекс закупочных цен производителей за ноябрь, Индекс розничных цен за ноябрь, Базовый индекс потребительских цен за ноябрь, Индекс цен на жилье за октябрь, Индекс отпускных цен производителей за ноябрь
• 13:00 Германия – Индекс экономических настроений от ZEW декабрь, Еврозона – Изменение числа занятых за 3 кв. 2016, Индекс экономических настроений от ZEW за декабрь
• 16:30 США – Индекс цен на импорт ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0600, максимум – 1,0650 (текущий в Азии), закрытие – 1,0620.

Продавцы не смогли удержать оборону около 90-го градуса и линии Lb. Цена взлетала к уровню 1,0652 на общей слабости доллара. Значимых новостей в это время не выходило, рынок корректировался после пятничного снижения курса евро.

Цена остановилась около 112-го градуса, который является сильным сопротивлением. В Азии была пробита трендовая линия от минимума 1,0525. Индикаторы CCI и АО снижаются. Поскольку осциллятор стохастик развернулся вверх, есть вероятность восстановления цен до 1,0648 с открытия торгов в Европе.

Поскольку евробыкам удалось восстановить цены до 112 градуса, то моя коррекция завершается на уровне 1,0600. К моменту снижения цены до 1,0600 к нему подберётся линия lb. Она своим присутствием усилит ценовой уровень.

Так как часовой стохастик развернулся вверх, цена может подскочить до 1,0666 (пунктирная линия). Но даже в этом случаем мой сценарий на снижение к 45-му градусу не отменится.

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Покупателям не удалось остановить продавцов в районе 1,0550/70, так как решение ЕЦБ продлить действие политики количественного ослабления до конца 2017 года продолжает оказывать им хорошую поддержку. На американской сессии курс доллара получил поддержку от американской статистики. Курс евро/доллар упал до уровня 1.0532. Курс евро/фунт опустился на 70 пунктов до отметки 0.8373.

Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за декабрь составило 98,0 (прогноз был 95,0, предыдущее значение 93,8).

Ожидания на сегодня:

Экономический календарь на сегодня пустой. Так как в пятницу курс евро закрылся снижением, то в понедельник мой прогнозный сценарий смотри вверх против пятничного снижения. В Азии курс евро/доллар после обновления минимума восстановился до 1,0568. Цель – 1,0602 по 67-му градусу.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Китай – прямые инвестиции, объём выданных займов
• 17:30 Великобритания – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board октябрь
• 22:00 США – Баланс федерального бюджета ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0525, максимум – 1,0602, закрытие – 1,0574.

Курс евро/доллар крутится вокруг МА линии D3. С 247-го градуса цена снизилась на 292-й градус Ганна. В понедельник мой прогноз против пятницы. Цель – 1,0602 по 67 градусу. В пользу восстановления котировок говорит двойная бычья дивергенция между ценой и индикатором АО.

К моменту достижения ценой отметки 1,0602 к нему должна подтянуться балансовая линия lb. При совпадении 67-го градуса с линией lb образуется сильное сопротивление, от которого могут возобновиться продажи евро. закрытие дня ожидаю в районе 1,0574.