Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Данные поддержали евро и фунт

2016-11-02 18:20:51 (читать в оригинале)

Благодаря хорошим данным по рынку труда в Германии и производственной сфере еврозоны, европейская валюта продолжила пользоваться спросом перед важным заседанием ФРС, результаты которого станут известны сегодня вечером.

Евро немного вырос после того, как стало известно, что окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в октябре 2016 года вырос, хотя и оказался хуже прогнозов экономистов. По данным агентства статистики, индекс увеличился до 53,5 пункта против сентябрьского значения в 52,6 пункта. Как отмечено в отчете, наибольший вклад в рост индекса внесла Германия и Нидерланды.

Число безработных в Германии в октябре сократилось. По данным Федерального управления по вопросам труда Германии, число заявок на пособие по безработице в октябре 2016 года упало на 13 000 по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что число заявок останется без изменений. Уровень безработицы снизился до 6,0% с 6,1% в сентябре. Всего в октябре в Германии было зарегистрировано 2,540 млн безработных.

Уже во второй половине дня вышли данные, которые оказали дополнительное давление на доллар США. По информации компании ADP и агентства Moody's Analytics, число новых рабочих мест в октябре хоть и выросло, но оказалось намного ниже прогнозов экономистов. Так, число рабочих мест в частном секторе США в октябре 2016 года выросло лишь на 147 000, что стало самым слабым значением за последнее время. Экономисты ожидали роста на 170 000. Данные за сентябрь были пересмотрены. В итоге в сентябре было создано 202 000 новых рабочих мест, тогда как ранее сообщалось о 154 000 новых рабочих мест.

Все внимание рынка сегодня будет сосредоточено на решение ФРС относительно процентной ставки, а также вокруг комментариев по этому поводу. В случае если ФРС внесет ясность в перспективы повышения процентной ставки к концу года, пара EUR/USD может вернуться назад под уровень 1.1050

Данные от исследовательской компании Markit по индексу менеджеров по снабжению для строительного сектора Великобритании оказали поддержку фунту. Британский фунт немного укрепил свои позиции против доллара США, после того как стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для строительного сектора Великобритании в октябре 2016 года вырос до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото ставит на Трампа

2016-11-02 14:31:29 (читать в оригинале)

Котировки фьючерсов на золото взобрались к месячному максимуму на фоне неопределенности вокруг президентских выборов США, ослабления позиций американского доллара, ухудшения глобального аппетита к риску и роста инвестиционного спроса на физический актив. Индекс волатильности VIX поднялся до максимальной отметки с момента референдума о членстве Британии в ЕС, совокупный индекс рыночного риска по акциям, облигациям, валютам и сырьевым товарам от BofA Merril Lynch растет на протяжении пяти дней подряд, что является самым продолжительным периодом с конца июня. В таких условиях надежные активы в лице лидера сектора драгметаллов, японской иены, швейцарского франка и, в некоторой степени, евро, чувствуют себя как рыба в воде.

Динамика индекса рыночного риска

Источник: Bloomberg.

Еще несколько дней назад разрыв между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом составлял 10-12 п.п., сейчас отдельные опросы показывают 1-2 п.п. в пользу республиканца. Рискованные активы снижаются, как, впрочем, и американский доллар, над которым дамокловым мечом повисла перспектива вмешательства нового президента в дела ФРС. Срочный рынок снизил шансы продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики в декабре с 78% до 74%, что тут же отразилось на индексе USD. Номинированное в американской валюте золото, напротив, пошло вверх.

Впрочем, по мнению HSBC, независимо от исхода президентских выборов драгметалл в скором времени восстановит восходящий тренд. Победа Трампа чревата ростом в направлении $1500, успехи «быков» будут более скромными ($1400 за унцию до конца 2016) в случае виктории Клинтон. Оба кандидата готовы к введению ограничений во внешней торговле США, а протекционизм является серьезным драйвером роста цен на золото. Вторит кампании и ETF Securities, по мнению аналитиков которого, следует ожидать продолжения ралли XAU/USD на 10% в случае, если новым президентом станет республиканец. Трамп принесет больше политической неопределенности, чем любой другой глава государства за последние несколько поколений.

Прекрасно понимают складывающуюся ситуацию инвесторы, не устающие вкладывать капиталы в продукты ETF и монеты. В частности, HSBC отмечает, что продажи Американского двора в октябре достигли 116 тыс. унций, что почти на четверть больше, чем в сентябре. Запасы специализированных биржевых фондов растут на протяжении шести месяцев подряд, включая октябрь, достигнув отметки 2043 тонны. Это самая продолжительная по времени полоса позитивной динамики показателя с 2009 года.

«Быков» по XAU/USD не особенно смущают ни заседания FOMC, ни высокие оценки октябрьских non-farm payrolls. Шансы на внесение изменений в монетарную политику ФРС в ноябре оцениваются срочным рынком в мизерные 7%, так что до декабря доллар США вряд ли сможет остудить пыл поклонников драгметалла.

Технически если «быкам» по золоту удастся удержать котировки выше сопротивления на $1292,6 за унцию, то риски продолжения ралли к $1310, $1325 и $1365 существенно возрастут.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 02.11.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-11-02 12:34:50 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Игрокам на повышение вчера не удалось преодолеть сопротивление объединившихся уровней – дневного Сенкоу Спан Б (115,26) и недельного Фибо Киджуна (115,32). На дневном таймфрейме сформирована свечная модель Волна, игроки на понижение в сложившейся ситуации пытаются воспользоваться проявленной слабостью соперника. Ближайшая поддержка сегодня расположена на 114,73 (дневной Фибо Киджун), но наиболее значимой по-прежнему является центр бокового канала 114,17 (недельный Тенкан + дневной крест Ишимоку).

Н4 – Н1

Попытка преодолеть сопротивления и надёжно закрепиться выше 115,26-32 в прошлые сутки не увенчалась успехом. Возврат под уровни сопротивления (115,26-32) совпал с пробоем Тенкана Н4 и креста Н1, в итоге перевес сил и инициатива оказались на стороне медведей. В настоящий момент в работе поддержка 114,73, здесь сейчас объединили свои усилия дневной уровень и Киджун Н4. Пробой откроет дорогу к облаку Н4, усиленному центром притяжения старших таймфреймов 114,17.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 18.00 мск 02.11.2016 года

2016-11-02 12:09:49 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 02.11.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 02.11.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 100% – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 02.11.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки ждут итогов заседания ФРС с оглядкой на выборы в Штатах

2016-11-02 11:21:12 (читать в оригинале)

Как ни странно, но в фокусе рынка сегодня не итоги двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а цифры по занятости в частном секторе американской экономики от компании ADP и по-прежнему ожидание результата президентской компании в Штатах.

От ноябрьского заседания ФРС рынки не ожидают никаких изменений в денежной политике. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на старом уровне, 0.50%. Инвесторы это связывают с фактором неопределенности президентской компании, так как последние данные по экономике допускают повышение процентных ставок на очередные 0.25%, до 0.75%. А обнародованные во вторник позитивные цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM подтверждают этот тезис.

Показатель по итогам октября вырос до 51.9 пункта с сентябрьского значения 51.5 пункта. Также порадовали цифры индекса цен в производственном секторе от ISM за октябрь. Индикатор вырос более чем на один пункт, до 54.5 с 53.0 пункта. Он тем самым подтверждает адекватность опубликованных ранее цифр, демонстрирующих рост производственной инфляции, которая внесла, конечно, свою лепту и в общее значение инфляции в 1.5%. Это очень важно, так как ранее ФРС установила своеобразную реперную точку в виде порогового уровня в 2.0%. А значит сильное ее повышение также льет на мельницу увеличения стоимости заимствований.

Сегодня более интересными будут данные по занятости в частном секторе от компании ADP. Согласно прогнозу, представленному The Wall Street Journal, количество новых рабочих мест может вырасти до 170 000 со 154 000 месяцем ранее. Если данные не подкачают, то это окажет локальную поддержку американскому доллару, но не более того, так как все основное внимание, как это уже неоднократно упоминалось, сконцентрировано на результате президентских выборов. Позитивные цифры от ADP только укрепят инвесторов во мнении, что ставки поднимут в декабре, если не произойдет только чего-нибудь из рук вон выходящего после итогов голосования. К сожалению, рынки сейчас находятся в сильной зависимости от этого и очень многое будет зависеть не только от того, кто победит, но не приведет ли это возможное противостояние к политическому кризису.

Сегодня кроме данных по занятости от ADP и итогов двухдневного заседания ФРС по монетарной политике выйдут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также цифры по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю.

Прогноз дня:

Пара EURUSD усиливает натиск на волне роста доходностей гособлигаций в Германии и снижения таковых в США. Вероятно, что на этом фоне, а также из-за неопределенности итогов выборов в США пара еще подтянется к 1.1125, но вряд ли продолжит заметно расти, если данные от ADP окажутся сильными.

Пара USDJPY продолжает снижение на волне роста опасений инвесторов в отношении итогов выборов в США. На этом фоне цена может упасть к 103.15, а позитивные данные от ADP только лишь замедлят ненадолго темп падения.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com