EURUSD: Э.Макрон победил – покупатели фиксируют прибыль

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились ростом. Перед выходом отчета по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls, NFP) курс скорректировался до 1,0954. На новостях евро обновил минимум против доллара США. Медвежий импульс быстро угас.

Трейдеры выкупили евро в ожидании победы Э. Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, отодвинув NFP на второй план. К закрытию дня евро/доллар поднялся до 1,0999.

В апреле Штаты создали в несельскохозяйственном секторе 211 тыс. новых рабочих мест против прогноза 190 тыс. и предыдущего значения 79 тыс. Показатель за февраль был повышен с 219 тыс. до 232 тыс., за март – с 98 до 79 тыс. Общий пересмотр составил минус 6 тыс. рабочих мест.

Безработица сократилась до 4,4% (прогноз был 4,6%, предыдущее значение 4,5%). Средняя почасовая оплата выросла на 0,3% м/м, совпав с ожиданиями, против предыдущего значения 0,1% (пересмотрено с 0,2%). Доля рабочей силы в общей занятости населения составила 62,9% против 63,0% месяцем ранее.

Ожидания на сегодня:

В понедельник торги по евро открылись ростом на фоне победы Э.Макрона. Он стал новым президентом Франции. Во втором туре лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 66,06%, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 33,94%.

Обновив максимум трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций. Покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Курс евро/доллар снизился с 1,1021 до 1,0957. Понедельник против пятницы уже сработал, так как продавцы приблизились к пятничному минимуму.

По прогнозу жду тест уровня 1,0950 и восходящую коррекцию к азиатскому снижению до 1,0995. По тренду рынок в любом случае предоставит покупателям хороший уровень для закрытия длинных позиций.

Ослабление евро ниже 1,0935 поставит крест на бычьем тренде, поскольку после пробоя уровня 1,0940 в четверг 4 мая, нельзя обратно возвращаться в зону консолидации, в котором цена находилась больше 7 торговых дней. Плохой знак указывающий, что на рынке настроения изменились.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – фабричные заказы за март;
• 11:30 Еврозона – индекс делового доверия Sentix за май;
• 15:15 Канада – начало строительства за апрель;
• 15:35 США – выступление члена FOMC Джеймса Булларда;
• 15:45 США – выступление члена FOMC Лоретта Местера;
• 17:00 США – индекс условий рынка труда за апрель.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0950, максимум – 1,1021 (текущий в Азии), закрытие – 1,0980.

В пятницу трейдеры проигнорировали отчет NFP. В понедельник они могут отработать его после завершившихся президентских выборов во Франции. Макрон победил. Франция остаётся в ЕС.

С максимума 1,1021 евро скатился до уровня 1,0957. 45-й градус пройден. 67-й проходит через 1,0942. Балансовая линия поддержкит покупателей на уровне 1,0957. Если покупатели не смогут удержать оборону у 1,0940, то начнется массовое закрытие длинных позиций.

По прогнозу жду тест уровня 1,0950 с последующим восстановлением до 1,0995. Может сформироваться ГиП (голова-плечи).

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 02.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие позиции и незначительно нарастили длинные позиции. Long-позиции увеличились на 1,987 тыс., до 155,381 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 19,029 тыс., до 162,311 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 21,016 тыс. до 6,930 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 6:55 мск составляет: 75%/24%, лотов: 8421/2664 (днем ранее – 17760/3760), позиций: 25387/8828 (днем ранее – 48580/14020);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,424% (за 05.05.17: +10,99%);

(+) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АС, CCI (20) – вверх;

(+) EURGBP (D): АС, АО, стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;

(-) В пятницу, 5 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 78,5% до 83,1%, в июле – с 80% до 84,4%, в сентябре – с 87,6% до 91,2%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Мелкие спекулянты сократили длинные позиции на 3,768 тыс., до 62,985 тыс. контрактов. Короткие позиции увеличились на 2,147 тыс., до 63,604 тыс. контрактов. На минувшей неделе коротких позиций стало больше длинных. Чистая короткая позиция составляет 619 контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,350%(за 05.05.17: +1,20%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (D): CCI (20) - вниз;

(-) EURUSD (D): АС – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.

В пятницу 5 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,50 коп. (-0,8%), до 57,93 руб., курс евро – на 43,25 коп. (-0,67%), до 64,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,1 млрд (-7,27%), евро/рубль – 387,7 млн евро (-15,03%).

Центральный банк России с 6 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 96,68 коп., до 58,5382 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,2398 руб., что выше предыдущего дня на 151,00 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись резким ростом по доллару и евро. Курс доллара вырос до 58,82 руб., курс евро – до 64,62 руб. С открытия торговой сессии рубль догонял подешевевшую нефть. Баррель Brent просел до уровня $46,60.

Рубль воспрянул духом, когда цена на Brent выросла от пятимесячного минимума на 5,8%. На фоне растущих нефтяных котировках и общего ослабления американского доллара на рынке форекс, российская валюта по итогам дня вышла в плюс. Курс доллара снизился на 0,8%, курс евро – на 0,67%.

Ситуацию с ослаблением доллара даже не смог изменить сильный отчет по рынку труда США. Занятость превзошла ожидания рынка. Безработица снизилась. Средняя почасовая зарплата совпала с прогнозом. Доллар укрепился в ответ на NFP, но бычий импульс быстро угас.

В пятницу 5 мая на торгах в Азии цена на нефть снижалась до $46,62, от которого началось новое ралли. Нефть подорожала на 5,8%, до $49,36. Ниже $47 нашлись желающие купить её подешевле. Сработал технический фактор – отскок от поддержки. Фундаментальные факторы по-прежнему против нефти.

Опубликованные еженедельные данные по числу работающих буровых установок от компании Baker Hughes показали, что за прошедшую неделю в США их количество увеличилось на 7 ед., до 877 штук, за год на 462 штуки. Нефтяных буровых установок увеличилось на 6 ед., до 703 штук, газовых – на 2 ед., до 173 шт. Данные не произвели впечатления на трейдеров. Они готовились ко второму туру президентских выборов во Франции.

По результатам голосования новым президентом Франции стал Эммануэль Макрон, опередив соперника на 32,12%. На его победу нефть отреагировала ростом. По последним данным котировки растут на 0,75%. В связи с этим открытие торгов на Мосбирже по доллару стоит ожидать в районе 57,80 руб., по евро – 63,45 руб.

Ослабление рубля опять откладывается. При закрытии часовой свечи ниже 57,70 руб. его укрепление ускорится до отметки 57,15 руб. При таком развитии событий отменится разворотная ценовая модель на ослабление национальной валюты, которая получила подтверждение в четверг 4 мая.

Владислав Антонов
www.alpari.ru