Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 января 2017 года

2017-01-13 09:06:19 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 100 п.п., завершила день над уровнем 06-й фигуры. Таким образом, в рамках сценария, предусматривающего переход в стадию формирования волны Е, в (В) от минимума 3 января, можно предположить, что ростом к отметке 1,0685 валютная пара практически завершила волну а, в этой Е, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, вероятность возобновления нисходящего движения к отметке 1,0220 и еще большего усложнения волновой структуры всей волны D, в (В) по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0467 – 127,2% по Фибоначчи

1,0222 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

1,0700 – 1,0750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках волны E в (B) повышение котировок может начаться (возможно, уже началось) с первыми целями, находящимися около отметки 1,0659, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше, около 7 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0659 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Розничные продажи в США откроют второе дыхание доллару

2017-01-13 07:39:52 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

В прошедший четверг евро закрыл день с небольшим ростом на 31 пункт благодаря хорошим данным по промышленному производству региона – Industrial Production прибавил в ноябре 1,5% против ожидания 0,5%, и октябрьский показатель был пересмотрен с повышением до 0,1% с -0,1%. Вообще, Industrial Production показывал прирост более 1,5% только четыре раза за весь послекризисный период. В годовом исчислении промпроизводство поднялось до 3,2%, и это новый максимум за последние 6 лет. По Великобритании данные не выходили, фунту нечего было противопоставить укреплению доллара, в итоге фунт потерял 50 пунктов. В США еженедельный отчет Министерства труда по числу обращений за пособием по безработице сообщил о 247 тыс. заявках против ожидания 266 тыс. Чарльз Эванс во вчерашнем выступлении допустил вероятность 4-процентного роста экономики в случае реализации прорывных экономических стратегий и росте рынка труда. Это заявление можно понять так – «мы посмотрим на Вас, господин Трамп». Похоже, что на текущий момент сохраняются нейтральные отношения между Дональдом Трампом и ФРС. Основная борьба будет тогда, когда новый президент попытается ввести в совет управляющих своих людей. Президенту Обаме этого не удалось.

Главным событием сегодняшнего дня будут данные по розничным продажам в США за декабрь. Прогноз составляет 0,5%. По базовым продажам (за исключением автотранспорта) ожидается рост также на 0,5%. Оптимизм ожидается и со стороны базовых цен производителей – прогноз 0,3% после 0,4% в ноябре. По товарно-материальным запасам компаний за ноябрь ожидается прирост на 0,3% против -0,2% в октябре. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за текущий месяц ожидается ростом с 98,2 до 98,6. Соответственно, мы ждём укрепление доллара на этом фоне, снижение евро к 1.0520 и 1.0465 и снижение фунта стерлингов к 1.2020 и 1.1950.

AUD/USD.

Всю неделю австралийский доллар показывает рост, в котором придерживается общего тренда американского доллара на локальное ослабление, но делает это более оптимистично при поддержке роста цен на сырьевые товары. Железная руда приближается к максимумам декабря, встретив вчера закрытие торгов на уровне 78.83 доллара, медь прибавила 2,26%. В итоге, благодаря сильной внешней поддержке и если традиционно посмотреть на разницу в процентных ставках (хотя роль керри-трейдеров в последние месяцы значительно сократилась), «австралиец» укрепился и относительно всех остальных мировых валют. Отток капиталов из Китая также способствовал укреплению «австралийца». Имея такой запас прочности при общем укреплении американского доллара, австралийская валюта может снижаться медленнее других валют. Китайский юань торгуется на уровнях декабря прошлого года. Сегодняшние данные по торговому балансу Китая показали ухудшение – декабрьская оценка показала понижение экспорта с 0,1% г/г до -6,1% г/г и понижение импорта с 6,7% г/г до 3,1% г/г, что снизило торговое сальдо в декабре с 44,61 млрд долларов до 40,82 млрд долларов.

Австралийский фондовый рынок неожиданно рухнул – снижение индекса S&P/ASX200 составляет -0,89% на фоне роста японского Nikkei225 на 0,68% и даже китайского China A50 на 0,65%. Тянет за собой рынок банковский сектор. Ждём снижение AUD/USD к 0.7390.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 января

2017-01-13 05:23:47 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена по-прежнему находится в зоне начальных условий для верха от 3 января. По паре Фунт/Доллар мы следим за формированием начальных условий для верха от 11 января. По паре Доллар/Франк следим за формированием нисходящей структуры от 3 января. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 114.86 – 114.45. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 9 января. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 139.50, на текущий момент цена находится в коррекции.

Прогноз на 13 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0797, 1.0741, 1.0626, 1.0520, 1.0491, 1.0427 и 1.0355. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 3 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0626, в данном случае цель – 1.0741. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0797, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Диапазон 1.0520 – 1.0491 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 1.0427.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0628 Take profit: 1.0740

Buy: 1.0743 Take profit: 1.0795

Sell: 1.0490 Take profit: 1.0430

Sell: 1.0425 Take profit: 1.0360

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2480, 1.2421, 1.2338, 1.2271, 1.2122, 1.2087, 1.2035 и 1.1981. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 11 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2271, в данном случае цель – 1.2338, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2340 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.2421. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2480, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2122 – 1.2087, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.2035.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2271 Take profit: 1.2335

Buy: 1.2340 Take profit: 1.2420

Sell: 1.2120 Take profit: 1.2088

Sell: 1.2085 Take profit: 1.2036

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.242, 1.0196, 1.0157, 1.0090, 1.0022, 0.9976 и 0.9913. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0090, в данном случае цель – 1.0022, в коридоре 1.0022 – 0.9976 возможно краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9913, от которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0157 – 1.0196, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0242, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0157 Take profit: 1.0194

Buy: 1.0197 Take profit: 1.0240

Sell: 1.0090 Take profit: 1.0025

Sell: 0.9974 Take profit: 0.9915

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 118.54, 117.07, 116.28, 115.81, 114.86, 114.45, 113.29, 112.50 и 111.39. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 3 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 114.86 – 114.45, в данном случае цель – 113.29, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 113.29 – 112.50, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 111.39, от которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 115.81 – 116.28, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 117.07, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.81 Take profit: 116.25

Buy: 116.32 Take profit: 117.05

Sell: 114.45 Take profit: 113.33

Sell: 113.27 Take profit: 112.60

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3278, 1.3253, 1.3201, 1.3126, 1.3078, 1.2990 и 1.2922. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 28 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3126, в данном случае цель – 1.3078, в коридоре 1.3126 – 1.3078 консолидация цены. Пробой уровня 1.3078 должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае цель – 1.2990. Потенциальным значением для нисходящей структуры считаем уровень 1.2922, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 1.3201, здесь цель – 1.3253, диапазон 1.3253 – 1.3278 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3201 Take profit: 1.3250

Buy: Take profit:

Sell: 1.3124 Take profit: 1.3082

Sell: 1.3075 Take profit: 1.2995

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7537, 0.7476, 0.7450, 0.7409 и 0.7362. Здесь мы следим за восходящей структурой от 28 декабря, и на текущий момент ожидаем движение в коррекцию. Уровень 0.7537 рассматриваем в качестве предельного значения и от него ожидаем движение книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7476 – 0.7450, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7409, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.7362.

Основная тенденция – восходящая структура от 28 декабря, ожидаем уход в коррекцию.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: 0.7476 Take profit: 0.7452

Sell: 0.7448 Take profit: 0.7410

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.91, 122.41, 122.09, 121.06, 120.56, 120.28 и 119.68. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 9 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 121.06, в данном случае цель – 120.56, в коридоре 120.56 – 120.28 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.68, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 122.09 – 122.41, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.91, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции.

Основная тенденция – нисходящая структура от 9 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.44 Take profit: 122.90

Buy: 123.00 Take profit: 123.70

Sell: 121.05 Take profit: 120.60

Sell: 120.20 Take profit: 119.70

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.84, 141.41, 140.74, 140.30, 139.52, 138.45, 137.85 и 136.53. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 139.52, в данном случае цель – 138.45, в коридоре 138.45 – 137.85 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 136.53, движение к которому ожидаем после пробоя 137.80.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 140.30 – 140.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.41. Диапазон 141.41 – 141.84 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него мы ожидаем оформления потенциальных начальных условий для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 140.30 Take profit: 140.70

Buy: 140.80 Take profit: 141.40

Sell: 139.45 Take profit: 138.50

Sell: 138.45 Take profit: 137.90

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 01.00 мск 13.01.2017 года

2017-01-12 19:10:12 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 13.01.2017 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.01.2017 года, время 19.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 5% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 13.01.2017 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 20% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «пучок» - нет.

- свойство «скорость» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, пересекает медленную линию (синюю) – нет.

Тенденция дня – (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, пересекает нулевую линию - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль расправил крылья

2017-01-12 16:00:47 (читать в оригинале)

Российский рубль вернулся к области максимальных отметок за последние полтора года против американского доллара благодаря слабости последнего, росту цен на нефть и улучшению глобального аппетита к риску. Пресс-конференция Дональда Трампа завершилась безрезультатно: инвесторы не получили ни новых драйверов роста индекса USD, ни подтверждения слов о готовности нового президента к масштабному бюджетному стимулированию экономики США. В итоге быки по доллару стали сворачивать лонги и подвели котировки EUR/USD к вершине 6-й фигуры.

«Американца» продавали как против низкодоходных валют, так и против денежных единиц с высоким бета-коэффициентом. Последние в начале текущего года пользуются особой популярностью: в отличие от занимающих последние места в списке лучших исполнителей среди более чем 30 наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg, британского фунта, мексиканского песо и турецкой лиры, австралийский доллар, колумбийский песо и российский рубль пользуются повышенным спросом.

Медведи по USD/RUB закрепляют успехи прошлого года на фоне комментариев заместителя председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не несет серьезных рисков для российской экономики в связи с тем, что доверие к макроэкономической политике властей в настоящее время выше, чем ранее. Вероятно, речь идет об уверенности регулятора в достижении таргета в 4% по инфляции. Показатель замедлился до 5,4%, достигнув нижней границы прогнозов Центробанка. Его динамика и фактор укрепления рубля позволяют аналитикам Ренессанс Капитал, Goldman Sachs и ING прогнозировать, что ключевая ставка будет снижена в первом квартале. По мнению срочного рынка, вероятность монетарной рестрикции в течение ближайших трех месяцев составляет 44%, в то время как медианный прогноз 22 экспертов Bloomberg равен 9,5% на конец марта.

Динамика инфляции в России

Источник: Bloomberg.

Фактор потенциальной монетарной экспансии является медвежьим для рубля, однако ему еще предстоит реализоваться. Динамика инфляционных ожиданий (12,4%) пока не позволяет ослаблять денежно-кредитную политику, а Центробанк может позволить себе смотреть сквозь пальцы на укрепление рубля до тех пор, пока его динамика запаздывает за изменениями цен на нефть. В этом отношении заявление генсека ОПЕК Мохамеда Баркиндо о том, что запасы нефти во втором квартале 2017 будут стремительно сокращаться на фоне снижения объема добычи, оказали поддержку котировкам Brent и WTI.

На мой взгляд, не следует рассчитывать на серьезное ослабление доллара США. Американская экономика и рынок труда не позволяют сомневаться в своей силе, инфляция ускоряется, а отсутствие в словах Трампа намеков на бюджетное стимулирование вовсе не означает, что он отказывается от его использования. Одновременно раздутые нетто-лонги по нефти усиливают риски коррекции. В таких условиях потенциал снижения USD/RUB выглядит ограниченным.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com