Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Brent расправила крылья

2017-01-03 15:44:28 (читать в оригинале)

Нефть начала год Петуха в приподнятом настроении. Котировки фьючерсов на основные сорта выросли до 18-месячных максимумов благодаря сообщениям о приверженности отдельных стран сократить добычу в рамках соглашения, достигнутого в декабре между 22-мя производителями, включая членов ОПЕК, Россию и Мексику. Застрельщиком выступил Ирак, министр нефтяной промышленности которого сообщил о готовности снизить добычу на 200-210 тыс б/с начиная с 1 января 2017 года. Идею поддержали Кувейт (-130 тыс б/с, до 2,75 млн б/с), Оман (-45 тыс б/с, до 1,01 млн б/с) и Венесуэла (-95 тыс б/с). Подобного рода информация выступает в роли главного «бычьего» драйвера для Brent и WTI, хотя конкретные результаты, включая выход рынка на баланс, можно будет увидеть через некоторое время.

Динамика добычи нефти в Кувейте

Источник: Bloomberg.

Черное золото в четвертом квартале 2016 года упорно игнорировало динамику доллара США, индекс которого вырос по итогам года в четвертый раз подряд. На этот раз на 3,7%. Межрыночный анализ показывает, что эти активы должны двигаться в противоположном направлении, так как сильная американская валюта делает импорт нефти для крупнейших стран-потребителей, включая Китай, дороже. На самом деле индекс USD и Brent и WTI вполне могут идти одной дорогой на фоне надежд на ускорение американской и мировой экономик, что усиливает вероятность роста глобального спроса на черное золото, а также из-за реализации соглашения о сокращении добычи.

Хедж-фонды и прочие спекулянты верят в светлое будущее нефти, наращивая нетто-лонги по техасскому сорту на протяжении седьмой пятидневки подряд, что является самым продолжительным периодом с марта 2014 года. К 27 декабря показатель увеличился до 307909 фьючерсных и опционных контрактов.

Динамика чистых длинных позиций по WTI

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем чистые длинные позиции достигли максимальной отметки за последние несколько месяцев, что усиливает вероятность резкого отката под влиянием лавинообразного срабатывания стоп-приказов. Поводами для коррекции могут послужить слухи о росте объемов добычи в отдельных странах, избавленных от обязательств, информация о том, что участники соглашения не выполняют его условия, а также динамика запасов, производства и буровых установок в США.

Пожалуй, главным фактором риска являются американские добывающие компании, которые способны увеличить активность в области хеджирования, а также нарастить производство внутри Штатов. В этом отношении прогноз Morningstar Inc. о том, что число буровых установок от Baker Hughes в 2017 году возрастет на 30%, является «медвежьей» новостью для Brent и WTI. Инвесторы будут с удвоенным вниманием следить за отчетностью от Управления энергетической информации США с целью корректировки собственных взглядов относительно сроков выхода нефтяного рынка на баланс.

Технически ралли в направлении зоны конвергенции $60-61,2 за баррель рискует продолжиться.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Данные по инфляции не сумели оказать поддержку евро

2017-01-03 15:33:41 (читать в оригинале)

Судя по данным, европейскую экономику ждут ряд проблем с ростом ВВП и инфляцией в начале 2017 года.

По информации агентства статистики, в декабре во Франции инфляция показала рост, но ее темпы существенно снизились по сравнению с месяцем ранее. Давление на индекс оказали слабый рост цен в сфере услуг и цены на готовые изделия.

Согласно полученной информации, индекс потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, тогда как по сравнению с декабрем прошлого года рост составил 0,6%. Экономисты ожидали более крупного подъема – на 0,5% и 0,8% соответственно.

Как я отмечал выше, провал был в росте цен на готовую продукцию, которые снизились на 0,9% по сравнению с декабрем 2015 года. Цены на услуги повысились за год лишь на 0,9%.

Базовая инфляция, или так называемый гармонизированный индекс потребительских цен, во Франции по сравнению с таким же периодом прошлого года поднялась на 0,8% после роста на 0,7% в ноябре.

Отдельные данные по федеральным землям Германии могли поддержать евро, однако участники рынка напрочь их проигнорировали. Например, в федеральной земле Саксония индекс потребительских цен в декабре вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен федеральной земли Баден-Вюртемберг в декабре этого года увеличился на 0,7% по сравнению с ноябрем и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Инфляция в Гессене выросла на 0,9% в декабре, тогда как индекс потребительских цен федеральной земли Бранденбург в декабре увеличился 0,7%. Закончила отчет Бавария, где инфляция повысилась на 0,7%.

Несмотря на снижение числа заявок на пособие по безработице в Германии, евро продолжил снижаться против доллара США в первой половине дня. Согласно отчету Федерального агентства труда Германии, количество заявок на пособие по безработице в декабре этого года снизилось на 17 000 по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что заявки сократятся всего на 5 000.

Уровень безработицы в Германии составил 6,0%, а общее число безработных было зарегистрировано на уровне 2,568 млн человек.

Британский фунт сумел устоять против доллара США, вернув себе позиции после публикации отчета по активности в производственном секторе Великобритании. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании в декабре 2016 года составил 56,1 пункта, тогда как экономисты рассчитывали увидеть его на уровне 53,6 пункта.

Такие данные еще раз доказывают, что Великобритания наименее болезненно проходит стадию разрыва торговых отношений с ЕС, получая поддержку за счет низкого обменного курса национальной валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19:00 мск 03.01.2017 года

2017-01-03 13:43:16 (читать в оригинале)

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 03.01.2017 года, время 13:00 мск у индикатора стохастик с периодом 5/3/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх, – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» – 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» – 0 баллов вверх.

Итог: Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: Система индикаторов стохастик до 19:00 мск 03.01.2017 года говорит, что в ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% – 0 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% – нет.

- индикатор пересёк границу 80% – нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» – нет.

- свойство «двойная вилка» – 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» – нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» – нет.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «2 границы» – нет.

- свойство «точка схождения» – нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД:

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» – нет.

Итог: Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии – 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» – нет.

Итог: Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: Цена до 19:00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 января 2017 года

2017-01-03 13:18:13 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 80 б. п. и во второй половине дня протестировала отметку 117,50. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования 5-й волны в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В). Если это так и предполагаемая 4-я волна в 5-й, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В) не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит уже обозначившийся рост котировок в направлении уровня 119-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,54 – 200,0% по Фибоначчи

113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

118,46 – 200,0% по Фибоначчи

119,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С, в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с, в а, в D, в С, в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 119-й фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 января 2017 года

2017-01-03 13:17:45 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения, сумев прибавить в цене до конца дня более 50 п. п. Таким образом, несмотря на значительный откат от минимума пятницы, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн в составе волны Е в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок в направлении уровня ценового паритета, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0244 – 100,0% по Фибоначчи

1,0338 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:

1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи

1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предположительно волна е в D, в С завершена. В рамках первых волн новой волны E в C понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около ценового паритета. В рамках восходящей коррекционной волны в составе E в C инструмент начал повышение с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0244, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышающийся коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com