Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Brent зажали в тиски

2017-05-02 15:35:34 (читать в оригинале)

Рынок нефти продолжает находиться между двух огней. С одной стороны, сокращение добычи со стороны ОПЕК и других стран, а также слухи, что соглашение будет продлено 25 мая на полгода, придают сил «быкам» по Brent и WTI, с другой стороны, рост числа буровых установок и объемов производства в США вкупе с нежеланием запасов бензина сокращаться, делают все попытки покупателей захватить контроль над черным золотом безуспешными. В результате имеет место консолидация, выйти за пределы которой позволит лишь новый серьезный драйвер.

Сообщение о том, что российская добыча нефти в апреле сократилась с 11,05 до 11 млн б/с, удержало котировки североморского сорта выше месячного минимума. РФ выполнила свои обязательства на 95,2% и намерена достигнуть цели в 10,95 млн б/с. А ведь еще в октябре показатель достиг 30-летнего максимума в 11,247 млн б/с. Поддержку «быкам» оказало также заявление представителей Ирана о том, что страна готова присоединиться к членам ОПЕК, ратующим за пролонгацию сроков действия венского соглашения о сокращении добычи. Тегеран согласился сохранить ее на уровне 3,8 млн б/с в первой половине 2017, что несколько ниже, чем его базовый октябрьский уровень.

Любопытно, что покупатели не могут извлечь выгоду от снижения американских запасов нефти на протяжении четырех недель подряд. По прогнозам экспертов Bloomberg, показатель снизится на 3,25 млн баррелей по итогам пятидневки к 28 апреля. Причину следует искать в неожиданном росте запасов бензина и других продуктов переработки нефти, которые используются как топливо для автомобилей. НПЗ в преддверии автомобильного сезона в США увеличили свои мощности в надежде на высокий спрос, которого пока, увы, не видно.

Динамика американских запасов

Источник: Bloomberg.

Одновременно давление на Brent и WTI создает рост производства сланцевой нефти в Штатах, а также увеличение числа буровых установок от Baker Hughes. Индикатор достиг отметки 697, что вдвое больше двухлетнего минимума. Его динамика ограничивает потенциал роста фьючерсов на черное золото в долгосрочной перспективе, так как позволяет предположить, что американские компании будут использовать любой рост цен для увеличения добычи, одновременно страхуя риски неблагоприятной конъюнктуры при помощи продаж фьючерсных контрактов.

Динамика WTI и числа буровых установок от Baker Hughes

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, по мере приближения 25 мая слухи о продлении соглашения ОПЕК о сокращении добычи будут нарастать как снежный ком, так что если «быкам» по Brent в ближайшие 1,5-2 недели удастся удержать котировки выше $50-51 за баррель, шансы на их рост в направлении $55-57 стремительно возрастут. Не думаю, что ситуация с бензином в США настолько плачевна, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что рынок сталкивается с обычным шумом.

Технически для продолжения южного похода «медведям» требуется взять штурмом поддержку, расположенную на уровне $51 за баррель.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 2 мая

2017-05-02 15:20:16 (читать в оригинале)

EURUSD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

По евро серьезных изменений не произошло. У покупателей остается расчет на уровень 1.0896, так как формирование на нем ложного пробоя приведет к продолжению восходящей тенденции с обновлением 1.0936 и дальнейшим выходом на 1.0973 и 1.1003. Если же пробой 1.0896 произойдет, то покупки советую отложить до более крупных уровней поддержки 1.0858 и 1.0825. Напряженная ситуация с выборами во Франции может навредить евро в начале недели.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов основной задачей остается закрепление под уровнем 1.0896. Если очередная попытка теста этого уровня окажется удачной, можно посмотреть продажи в район 1.0858 и 1.0825. Более интересным уровнем для коротких позиций является 1.0936, но входить в продажи советую только после формирования там ложного пробоя. Приближающееся заседание ФРС, результаты которого станут известны завтра, также может оказывать давление на евро.

GBPUSD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы пытаются сейчас зацепиться за важный уровень поддержки 1.2903. Его повторный тест уже сверху вниз может указать на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе с основной целью обновления сопротивления 1.2956 и выходом к 1.3014. В случае снижения фунта, возвращаться к покупкам советую после теста 1.2867 либо уже сразу на отскок от крупной поддержки 1.2806.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Перед продавцами вновь стоит задача по возврату и закреплению ниже уровня 1.2903, что может в очередной раз столкнуть фунт еще ниже в район 1.2867 и 1.2806, откуда в рынок начнут возвращаться крупные покупатели. В случае роста фунта во второй половине дня, возвращаться к коротким позициям советую только от уровня 1.2956.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 2 мая 2017 года

2017-05-02 12:42:46 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM видно, что цена продолжает несильное движение вниз, а индикатор MACD все еще продолжает разряжаться. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 158,23. Следующим таргетом для движения вниз выступает 156,85. Новых свечных моделей на данный момент также нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Однако цена сейчас не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 158,23 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела первый таргет 159,25. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 158,23. Разворот индикатора MACD вниз укажет на окончание витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 158,23 и 156,85. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (165,60). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от 158,23. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 158,23 при открытии ниже 159,25, ордером Stop Loss выше 159,25 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 2 мая 2017 года

2017-05-02 12:41:50 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 2 мая, видно, что цена возобновила восходящий тренд и уже преодолела все три уровня сопротивления. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целей для торговли на повышение уже нет, так как все уровни сопротивления пройдены. Бычья модель «Утренняя звезда» просигнализировала о возобновлении движения вверх. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на новый виток коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше уровня 146,27. Таким образом, сейчас движение вверх может продолжиться, но актуальных целей уже нет. Разворот индикатора MACD вниз указывает на локальную коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции, но целей уже нет. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 143,75. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но все цели уже преодолены. Разворот MACD наверх укажет на завершение локальной коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Месячные обзоры на май месяц 2017 года по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-05-02 12:28:56 (читать в оригинале)

Индикаторный анализ по месячному графику (осцилляторный).

Индикатор стохастик (рис. 1).

Итог: индикатор стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с месячным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 28.04.2017 года).

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вверх.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вверх .

Расчёт системы RSI для первой тени – не нужен.

Итог: первая неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.

Расчёт второй тени недели (последняя неделя).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог: последняя неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию, которую окончательно определит недельный график.

Общий итог расчёта на май месяц по индикаторному анализу: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (первая неделя должна иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени у белой месячной свечи (последняя неделя должна иметь восходящую тенденцию).

Рис. 1 (месячный график)

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз. Цель – 1.0980.

Рис. 2 (месячный график)

Рекомендации: до 1.0980 работаем вверх.

Прогноз движения валютной пары GBP/USD на май 2017 года.

Система индикаторов ADX.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по месячному графику (осцилляторный).

Индикатор стохастик (рис. 1).

Итог: индикатор стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с месячным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 28.04.2017 года).

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вверх.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вверх.

Расчёт системы RSI для первой тени – не нужен.

Итог: первая неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.

Расчёт второй тени недели (последняя неделя).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог: последняя неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию, которую окончательно определит недельный график.

Общий итог расчёта на май месяц по индикаторному анализу: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой, верхней тени (первая неделя должна иметь верхний сценарий развития) и наличием второй нижней тени у чёрной месячной свечи (последняя неделя должна иметь восходящую тенденцию).

Рис. 1 (месячный график)

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх ниже, чем вниз.

Рис. 2 (месячный график)

Рекомендации: до 1.3195 работаем вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com