Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Прогноз российского рубля к доллару и евро на Форекс 09.12.2014. Рубль в ожидании заседания ЦБ РФ.

2014-12-09 09:57:57 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 121,65 коп., до 53,7265 руб., курс евро укрепился на 159,25 коп., до 66,2425 руб. Центральный банк России с 9 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 19,91 коп., до 53,3079 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,4248 руб., что ниже предыдущего дня на 29,20 коп. ЦБ РФ на прошлой неделе выровнял ситуацию на внутреннем валютном рынке, но дешевеющая нефть продолжает оказывать негативное влияние на курс национальной валюты. Доллар и евро развили рост с открытия торгов на Московской бирже.

Brent обновил минимум после выхода слабой статистики в Японии, Китае и снижении прогнозов цен на нефть крупнейшими банками мира. С учётом торгов в Азии январский фьючерсный контракт стоит 65,35 долларов за баррель. По итогам дня курс доллара вырос на 1,21 руб., евро на 1,59 руб.

Серьёзная зона поддержки по Brent находится в районе 56-60 долларов за баррель. Вопрос в другом, готов ли ЦБ держать доллар под отметкой 55, евро – под 68 рублей? Стоит заметить, что рублёвые пары при снижении стоимости нефти остались торговаться ниже своих максимумов. Активность игроков на рынке снизилась, поскольку ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу поручено расследовать спекуляции на валютном рынке.

Ключевым событием текущей недели станет заседание ЦБ РФ. Поскольку интервенции дают слабый эффект для сдерживания падения рубля, вполне вероятно, что в текущий четверг ЦБ в очередной раз повысит ключевую ставку.

Обратите внимание на четырёхчасовые графики. Сейчас наблюдается очень интересная техническая картина. Доллар и евро находятся на перепутье. Что это значит? По парам доллар/рубль и евро/рубль формируются треугольники. Это ценовые фигуры продолжения роста доллара и евро. Если они сработают, то доллар двинется к 57, евро к 69. Если ЦБ продолжит защищать рубль при падении цен на нефть, тогда потом, при их стабилизации, можно рассматривать возвращение доллара и евро к ценам открытия от 1 декабря.

Доллар/рубль

Евро/рубль

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex – 08.12.2014

2014-12-08 10:49:12 (читать в оригинале)

На торгах в прошлую пятницу доллар укрепился против всех своих главных оппонентов. Поддержку «баксу» оказали данные по занятости в Штатах за ноябрь. Сообщения Министерства труда США показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло значительно сильнее прогнозов – на 321 тыс., когда ждали +230 тыс. При этом, в позитивную сторону были пересмотрены результаты октября и сентября – с 214 тыс. до 243тыс. и с 256 тыс. до 271 тыс. соответственно. Уровень безработицы остался без изменения и составил 5.8%. Естественно, этот результат придал еще большую вероятность тому, что ФРС очень скоро начнет ужесточение политики и по итогам дня американская валюта укрепилась чуть меньше 100 пунктов против фунта и евро, а относительно йены немного больше 150 пунктов. Стоит заметить, что рост «зеленого» мог быть все-таки более впечатляющим на таком позитивно-сюрпризном отчете по труду.

Не исключено, что сдерживающим моментом были данные по внешней торговле США за октябрь и результаты по производственным заказам в том же месяце. Дефицит торгового баланса Штатов сократился меньше прогнозов – до -43.4 млрд. с -43.6 млрд. долларов, когда ждали -41.3 млрд., а заказы сократились на 0.7% м/м после -0.2% м/м, при ожиданиях увидеть -0.5% м/м. Такая динамика важных индикаторов могла оказать отрицательное влияние на настроения «за доллар», т.к. отмечает наличие негативного фактора для роста ВВП в 4-м квартале.

Новостной пакет этой недели важными сообщениями не изобилует внимание могут привлечь – ноябрьский индекс цен производителей, ожидающийся с понижением роста, -0.1% м/м, 1.4% г/г против 0.2% м/м, 1.5% г/г ранее, что не обуславливает поддержки «баксу», т.к. указывает на слабые перспективы инфляции, данные розничной торговли за тот же месяц, которые ждут с таким же ростом как в октябре, +0.3% м/м, а также индексы настроений: в сфере малого предпринимательства от NFIB с подъемом к 96.6 с 96.1, экономического оптимизма от IBD/TIPP с улучшением до 47.2 с 46.4 ранее, а потребителей от Мичиганского университета за текущий месяц с ростом до 89.6 с 88.8. Учитывая, что и в других регионах «убойных» новостей к выходу не планируют можно предположить о снижении активности на валютном рынке. Правда, впечатления произведенные данными по занятости в Штатах могут продлить свое влияние на рынок еще на некоторое время.

EUR

Первую половину торгов последнего дня прошлой недели пара евро/доллар провела в нерешительном очень медленном снижении, ожидая главного события дня – оглашения отчета по труду в США. После появления сообщений из Штатов, указавших на впечатляющее улучшение занятости, европейская валюта резко снизилась против «бакса» и по итогам дня потеряла почти 100 пунктов. Очевидно, эти данные из крупнейшей экономики мира лишний раз подтвердили наличие разнонаправленных трендов в экономиках Еврозоны и США, а вместе с этим и обоснованность того, что в условиях, когда ФРС намерена начать ужесточение своей политики, ЕЦБ вынужден проводить стимулирующие программы.

Данные по экономике европейского блока, публиковавшиеся в пятницу, отмечали сдержанно позитивную динамику – уточняющая оценка ВВП Еврозоны за 3-й квартал подтвердила результаты предварительных расчетов, +0.2% м/м и +0.8% г/г, а информация о заказах в производственной сфере Германии в октябре объявила о росте солидно выше прогнозов – на 2.5% м/м, при ожиданиях увидеть 0.5% м/м.

Политическая же составляющая, представленная выступлением члена управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны, содержала, как обычно, «голубиную» ноту, т.к. заявления сводились к уверениям, что европейский регулятор в 1-м квартале следующего года обсудит дальнейшие конкретные меры по борьбе с медленными темпами экономического роста и слабой инфляцией. Новостная лента этой недели огласит достаточно большое количество информации о различных индикаторах экономики Еврозоны.

Данные по промышленному производству блока могут указать на небольшое восстановление, благодаря ожиданиям увеличения промышленного производства во Франции и Италии. Однако, показатели инфляции стран ЕС продолжат отмечать слабость ценового давления в регионе, что, естественно, оставит настроения по евро в «медвежьих» тонах. Неприятной для евро может быть и политическая обстановка, т.к. вновь появились опасения связанные с Грецией, где пришло время заключать очередное соглашение с международными кредиторами по новой кредитной линии, а это связано с достижением консенсуса относительно и новой программы жесткой экономии в стране, которая уже названа главой правительства Греции нерациональной и необоснованной.

GBP

Британский фунт не составил исключение и тоже упал против доллара. Сообщения о рынке труда в США резко усилили давление на стерлинг со стороны «зеленого», и пара не только понизилась, но и пробила поддержку диапазона консолидации, в котором пребывала последние две недели. Из данных, появлявшихся в пятницу в новостной ленте Британии, можно вспомнить результаты исследования Банка Англии, которые сообщили, что инфляционные ожидания на год вперед в ноябре снизились до 2.5% против 2.8% в августе и доля британцев, прогнозирующих повышение процентных ставок в течение следующих 12 месяцев снизилась.

Теперь инвесторы прогнозируют первое повышение ключевой процентной ставки ВоЕ в конце следующего года или в начале 2016 года, когда раньше ожидалось, что это произойдет летом 2015 года. На этой неделе новостной фон «островов» будет представлять данные по промышленному производству в октябре, прогнозы ждут роста как в общем по отрасли, +0.2% м/м, +1.8% г/г против +0.6% м/м, +1.5% г/г ранее, так и в обрабатывающем секторе, где согласно прогнозам может быть +0.2% м/м, +3.2% г/г после +0.4% м/м, +2.9% г/г в сентябре. Кроме этого, прогнозируется снижение дефицита торгового баланса в октябре до 9.5 млрд. с 9.8 млрд. фунтов. По всей видимости, эта статистика если и поддержит фунт, то весьма непродолжительно. Большее влияние на «кабель» могут оказать выступления представителей Банка Англии, которых достаточно много будет на этой неделе.

JPY

В пятницу пара доллар/йена продолжила рост и поднялась к новым локальным максимумам, пробив не только сопротивление на уровне 120.00, но и преодолев отметку 121.00. Первоначально снижение йены поддерживал рост на японском фондовом рынке, второй импульс укреплению доллара против йены придали новости из США, указав на сильные данные по занятости в Штатах, что укрепило уверенность участников рынка относительно более раннего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Другой причиной давившей на йену могли быть политические факторы, указывающие на то, что в Японии нет политической силы способной создать конкуренцию партии главы нынешнего Японского правительства. Т.е. на очередных выборах победят провластные политические силы, а это значит, что нет никаких серьезных причин для опасений относительно того, что политика изменится, и проведение мероприятий, ослабляющих йену, будет прекращено.

Сегодня уже опубликованы данные, которые можно считать наиболее интересными в японских новостях этой недели. Уточняющая оценка ВВП Японии за 3-й квартал отметила еще большее сокращение экономики, чем сообщалось ранее, -1.9% к/к при -1.6% к/к оглашенных первоначальном расчете. Кроме этого, с увеличением дефицита было представлено сальдо торгового баланса за октябрь, -766.6 млрд. йен после -714.5 млрд., когда полагали о снижении дефицита до -569.6 млрд. йен. Перспектива пары, на фоне ситуации с занятостью в Штатах и политическом климате в Японии, видится в продолжение роста, но технические факторы – сильные сопротивления на достигнутых ценой уровнях, могут остановить подъем, а потому есть смысл с осторожностью отнестись к событиям на этом инструменте.

---

FOREX: Евро дрейфует в нисходящем тренде 08.12.2014

2014-12-08 10:37:37 (читать в оригинале)

Евро открылся на уровне $1.2284 в Азии в понедельник после снижения в Нью-Йорке в пятницу до $1.2271 с $1.2379 сразу же после неожиданно сильных американских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Курс восстановился сегодня на коррекции кросса евро/иена, так как доллар/иена достиг свежего многолетнего максимума Y121.86 в начале торговли. Азиатский сессионный максимум по евро составил $1.2303, это против сессионного минимума $1.2278. Все это - благодаря упругости евро/иены; после снижения доллар/иены евро дрейфовал до $1.2290. Евро/иена стал снижаться после того как трейдеры стали переваривать японские данные, в то же время, евро почти не изменился после выхода в Китае данных по внешнеторговому профициту. Импорт неожиданно сократился в ноябре на 6,7% после увеличения на 4,6% месяцем ранее при ожидавшемся экспертами повышении на 3,8%. Темпы роста экспорта из Китая в прошлом месяце замедлились до 4,7% с 11,6%, не оправдав ожиданий.

"Данные об объемах экспорта и импорта из Китая оказались разочаровывающими, особенно показатель импорта, и я думаю, что они поддержат опасения более глубокого, чем ожидалось, ослабления экономики, - сказал аналитик Citigroup Inc. в Сингапуре Тодд Элмер. - Расхождения политик Федеральной резервной системы и других центробанков является одним из основных двигателей укрепления доллара". Вдобавок, рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу снизило кредитный рейтинг Италии до ВВВ-, который на одну отметку выше "мусорного".

В то время как аналитики ожидают от ФРС повышения процентных ставок в середине 2015 года, Европейскому центробанку, скорее всего, придется расширить программу приобретения активов. Председатель ЕЦБ Марио Драги дал понять, что программа "количественного смягчения" может стартовать в начале 2015 года. Утром в Европе евро остановился перед минимумом прошлой пятницы $1.2271, что перед сильным спросом / бырьерным опционном на $1.2250 (истекает сегодня, Eur673 млн) с дальнейшей поддержкой на $1.2228/30 (трендовая линия и 200-месячное скользящее среднее значение).

Вверху также есть истекающие опционы сегодня: на $1.2300 истекает контракт объемом Eur1.5 млрд. Больше оферов / истекающих опционов находится на $1.2325. Только что вышедшие в Германии данные показали, что объем промышленного производства в октябре 2014 года вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, хотя аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 0,4%. Промпроизводство выросло на 0,8% относительно октября 2013 года при ожидавшемся повышении на 0,9%. По пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 1,1% м/м и на 0,1% г/г, а ранее сообщалось об увеличении первого показателя на 1,4% и снижении второго на 0,1%.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2456 - максимум 4 декабря
Сопротивление 3: $1.2393 - максимум 5 декабря
Сопротивление 2: $1.2345 – часовая поддержка 5 декабря, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.2325 - часовое сопротивление 5 декабря
Текущий курс валютной пары: $1.2277
Поддержка 1: $1.2271 - минимум 2014 от 5 декабря
Поддержка 2: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 3: $1.2133 - минимум 2 августа 2012
Поддержка 4: $1.2042 – минимум 2012 от 24 июля 2012

Комментарий: свежие 2014- и 2- летние минимумы в сочетании с медвежьим закрытием пятницы позволяют медведям твердо сосредоточиться на области $1.2042-1.2241, где расположены минимумы 2012. Уровни сопротивления продолжают накапливаться, а начальное сопротивление сейчас отмечено на $1.2325-45. Быкам теперь нужно закрытие выше $1.2393, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.2456, чтобы подтвердить прорыв падающей дневной линии тренда и 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы сместить акцент на $1.2599, ноябрьский максимум.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Прогноз российского рубля к доллару и евро на Forex 08.12.2014

2014-12-08 09:54:57 (читать в оригинале)

ЦБ РФ сдерживает рост доллара против рубля

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 177,00 коп., до 52,52 руб., курс евро упал на 291,00 коп., до 64,61 руб. Центральный банк России с 6 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 41,56 коп., до 53,1088 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,7168 руб., что выше предыдущего дня на 87,25 коп. В последний день недели торги на валютном рынке открылись снижением по американскому доллару и евро. Вечером, ближе к закрытию торговой сессии, курсы доллара и евро усилили падение к российскому рублю.

Подтолкнуть рубль к росту в вечернее время могло поручение российского президента, согласно которому на Минфин и ЦБ РФ возлагается обязанность по принятию мер против спекулятивной активности на валютном рынке и сокращение расходов на 2015-2017 годов. В.В. Путин ждёт доклад от ЦБ и правительства 25 декабря.

Возможно, спекулянты решили прикрыть длинные позиции по евро и доллару, поскольку поняли, что ЦБ открыл на них охоту. Из данных ЦБ следует, что регулятор в понедельник продал 700 млн долларов, в среду — 1,9 млрд долларов. Вероятно, ЦБ выходил и в пятницу. Новый отчёт по интервенциям появится на сайте ЦБ во второй половине дня.

Курс доллар/рубль при снижении до 52,54 пробил первую трендовую линию. Сейчас для продавцов доллара открылась дорога к следующему уровню поддержки - 51,80. Чтобы на рынке спровоцировать покупателей выходить с рынка, нужно паре доллар/рубль уверенно пройти 51,80 и закрепиться ниже 51,60. Паре евро/рубль для снижения к 63,15 достаточно пройти уровень 64 рубля.

Евро в пятницу упал на рынке форекс после выхода сильного отчёта по американскому рынку труда. В экономике США в ноябре было создано 321 тысяча новых рабочих мест (прогноз был 225-231 тысяч). Уровень безработицы остался прежним – 5,8%. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 256 до 271 тысячи, за октябрь – с 214 до 243 тыс. Общий пересмотр рабочих мест составил 44 тыс.

Доллар/рубль

Евро/рубль

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 08.12.2014

2014-12-08 09:51:32 (читать в оригинале)

В пятницу 5 декабря по итогам дня курс евро/доллар закрылся в красной зоне. «Медведи» отыграли все потери, понесённые ими во время выступления М. Драги в четверг. До 16:30 мск все ждали публикации отчёта по американскому рынку труда. На момент выхода новости евро торговался около уровня 1,2365. На положительной статистике для американской экономики доллар укрепился по всему рынку.
В экономике США в ноябре была создана 321 тысяча новых рабочих мест (прогноз был 225-231 тысяча). Уровень безработицы остался прежним – 5,8%. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 256 до 271 тысячи, за октябрь – с 214 до 243 тыс. Общий пересмотр рабочих мест составил 44 тыс.

В понедельник торги открылись спокойно. Евро/доллар торгуется по 1,2289. По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятничного движения, поэтому основной сценарий смотрит вверх. Откат ожидаю до линии lb.

Поскольку 3 декабря евро/доллар пробил поддержку 1,2357, то сейчас в качестве цели можно выбрать уровень 1,2180/60. Фунт/доллар тоже пробил свою поддержку в пятницу, поэтому давление вряд ли снизится.

Ситуация по евро противоречивая. Согласно последнему отчёту COT от 18 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано увеличение открытого интереса на 5 517, до 582 836 контрактов. Крупные спекулянты уменьшили короткие позиции на 5 727 контрактов, до 213 622 против 219 349 неделей ранее. Длинные позиции сократились на 3 087 контрактов, до 62 122. Мелкие спекулянты активно покупали евро и частично закрывали короткие позиции: long +4 570 против short -150. Видно, что наблюдается фиксинг по коротким позициям, а значит, и дно близко.

Владислав Антонов
www.alpari.ru