Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 26.11.2014

2014-11-26 09:41:57 (читать в оригинале)

На американской сессии доллар упал против швейцарского франка до 0,9633. В Азии пара снижалась до 0,9630. После незначительного отката жду падение до 112 градуса – 0,9627. Настроен увидеть перекрытие роста, который последовал в пятницу во время выступления Марио Драги.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex – 24.11.2014

2014-11-24 11:19:24 (читать в оригинале)

Если не считать разворота событий в паре евро/доллар, на торгах прошлой пятницы ничего примечательного не происходило. Доллар укрепился против фунта и снизился относительно йены, но движения на этих инструментах были консолидационного характера и происходили в рамках ранее сформированных коррекционных диапазонов. В споре же доллара с евро наблюдалось резкое укрепление «зеленого», что привело не только к росту «бакса» по итогам последнего торгового дня, но и всей недели в целом, в процессе которой большую часть времени доллар проигрывал европейской валюте. Эти масштабные продажи евро за доллар можно отнести на счет выступления главы ЕЦБ М. Драги пообещавшего в пятницу, в докладе на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, продолжать количественное смягчение.

Заявления главного банкира Еврозоны подтолкнули рынки к большей уверенности в том, что европейский регулятор начнет включать в свои покупки цб и суверенный долг стран Еврозоны. Статданных по экономике Штатов публиковалось мало, к наиболее интересным сообщениям можно отнести отчет ФРС Канзас-Сити, который отметил рост активности в производственном секторе региона в ноябре сильнее прогнозов – индекс подрос до уровня 7 с 4 в октябре, при том, что ожидали увидеть улучшение лишь до 6.

Новостная лента этой недели «убойно» важных данных представлять не планирует, а те что готовятся к выходу, большей частью, ожидаются с положительной динамикой. Уточненные данные по изменению объема ВВП за 3-й квартал ждут на прежней отметке 3.3% к/к против 3.5% к/к во второй четверти, индекс потребительской уверенности от Conference Board предполагается увидеть в ноябре с подъемом до 95.9 с 94.5 ранее, а объем продаж жилья на первичном рынке в октябре с увеличением на 0.7% м/м после + 0.2% м/м в сентябре.

Эта вполне благоприятная для доллара картина может быть нарушена отрицательными результатами некоторых показателей – ноябрьские индексы производственной активности ФРС Далласа и Ричмонда ожидаются с небольшим снижением, до 8.0 с 10.5 и 17 против 20, соответственно, а заказы на товары долгосрочного пользования в октябре прогнозируются с хоть и менее сильным, но, все-таки, продолжением падения – на 0.4% м/м после -1.3% м/м в сентябре. Маловероятно, чтобы статистика этого пакета новостей изменила отношение к американской валюте, если, конечно, не будет никаких сюрпризных отклонений от прогнозов в негативную для доллара сторону.

EUR

В последний день торгов прошлой недели евро резко снизился против доллара и, растеряв все завоевания предыдущих дневных сессий, закрыл пятидневку с солидным понижением. Аналогичный результат фиксировался единой европейской валютой и относительно других главных оппонентов – фунта и йены. Причиной таких резких изменений в настроениях инвесторов относительно евро было выступление главы Европейского центрального банка М. Драги на конгрессе банкиров во Франкфурте. Заявления Драги свидетельствовали не только о намерениях европейского регулятора продолжать количественное смягчение, но и о готовности агрессивно расширять эти программы.

К таким выводам располагали заявления типа – «Мы будем делать то, что мы должны, чтобы поднять инфляцию и инфляционные ожидания как можно быстрее, так как этого требует наш мандат стабильности цен» и «Если на нынешней траектории наша политика недостаточно эффективна для достижения этой цели, или дальнейшие риски для перспектив инфляции материализуются, мы усилим давление и расширим еще больше каналов, по которым мы будем вмешиваться, изменяя соответствующим образом размер, темп и состав наших покупок». На фоне такой риторики рынок резонно решил, что получен намек на вероятность скорого начала покупок больших объемов государственных облигаций стран Еврозоны и обвалил единую валюту. Экономической статистики в пятницу не публиковали, и этот политический момент был единственным фактором влияния на рынке.

Новостной пакет начавшейся недели во многом будет интересен с позиции именно пятничного выступления М. Драги, т.к. планирует показать предварительную оценку ноябрьской инфляции. Прогнозы пророчат снижение индекса потребительских цен (CPI) Германии, +0.6% г/г против +0.8% г/г в октябре, и Еврозоны в целом, +0.3% г/г после +0.4% г/г ранее. Похожими могут быть данные и в других ведущих странах ЕС. Если прогнозы подтвердятся, то риск реализации заявлений главы ЕЦБ получит материальную основу и единая валюта окажется в очередной волне продаж.

Сегодня в центре внимания будет выход отчета немецкого института Ifo, прогнозы и в этом случае не обещают позитивных результатов для евро – ноябрьский индекс настроений в деловых кругах ожидают с понижением до 103.0 с 103.2, показатель текущих условий с падением к 108.1 со 108.4, и лишь индикатор ожиданий предполагается увидеть с небольшим улучшением, до 98.6 против 98.3 в октябре. В условиях недоверия евро, усилившегося в пятницу, эти данные вполне могут стать катализатором к дальнейшему его снижению, если, конечно, не будет сюрпризов такого же порядка, как продемонстрировали на прошлой неделе сообщения от института ZEW, отметившие улучшения показателей значительно сильнее прогнозов.

GBP

Британский стерлинг тоже снизился против доллара в прошлую пятницу, но продажи «кабеля» были умеренными и происходили в рамках ценового диапазона, в котором формировалась боковая коррекция всею минувшую неделю. Особых поводов для расстройств по фунту не было, к некоторому разочарованию инвесторов могли подвигнуть данные по ситуации в госфинансах Великобритании. Сообщения Национального бюро статистики показали, что займы правительства в октябре выросли сильнее прогнозов, на 7.7 млрд. фунтов, что подняло общий объем заимствований до 64.1 млрд. – больше, нежели год назад. Как известно, курс правительства Британии направлен на сокращение дефицита британского бюджета и эти результаты свидетельствуют об отсутствии успеха в выполнении обещаний властей сбалансировать бюджет.

Кроме этого, на рынке появились результаты исследований некоторых компаний анализирующих ситуацию на рынке жилья. Как показала эта информация, темпы роста цен на жилье в Великобритании в ноябре были самыми низкими за последние 12 месяцев. Это свидетельствует о рисках начала и продолжения нисходящего тренда в данной отрасли, которая долгое время была индикатором восстановительных процессов в экономике «островов». К наиболее интересным данным по экономике «островов», выходящим на этой неделе, можно отнести публикацию второй оценки ВВП за 3-й квартал, прогнозы ждут подтверждения предварительной оценки, которая показала +0.7% к/к и +3.0% г/г.

Такая новость, по-видимому, не вызовет на рынке роста активности. Событием же способным повысить волатильность видятся слушания в парламенте Британии, запланированные на вторник и которые будут посвящены вопросам инфляции. На этом собрании будут выступать члены комитета Банка Англии во главе с М.Карни. Какие – либо замечания, указывающие на отдаление сроков повышения ставок на «островах» увеличат давление на британскую валюту.

JPY

Доллар США снизился против японской йены в прошлую пятницу. Тон торгам последнего дня недели задали заявления министра финансов Японии Т. Асо выразившие обеспокоенность быстрым снижением японской валюты. Правда укрепление йены было незначительным и уместилось в рамках бокового консолидационного коридора. Из новостей по Японии наиболее важными были сообщения о роспуске в пятницу нижней палаты парламента. Сегодня в Японии нерабочий день ввиду праздника и новостей экономического и политического плана не публиковалось.

На неделе же наиболее важными для йены будут – два выступления главы Банка Японии Х. Курода и публикация новостей в пятницу, когда появятся данные по инфляции, расходах домохозяйств и безработице. Что касается ближайших перспектив для йены, то, по всей видимости, они будут связаны с диапазонной торговлей, т.к. инвесторам необходимы прояснения политической ситуации.

---

FOREX: Евро может обновить минимум года 24.11.2014

2014-11-24 11:16:43 (читать в оригинале)

Евро начал сегодняшнее утро на $1.2376 после пятничного диапазона от $1.2375 до $1.2438 во время американской сессии. Пара ослабла в начале Азии на фоне некоторой озабоченности о том, как азиатский рынок может отреагировать на пятничный сюрприз Банка Китая снизить ставки. Евро/доллар прошел минимум пятницы $1.2374, упав к $1.2360, постеснявшись минимума 2014 $1.2358, достигнутого 7 ноября, но смог выздороветь вскоре после этого. Евро/доллар остановился на некоторое время на $1.2375, но поднялся до $1.2385 к середине утра в очень приглушенных условиях. Рост простирался до максимума на $1.2393 позднее утром. Резкая распродажа в пятницу оформила начальное сопротивление теперь в области $1.2405-40. Прорыв верхней части диапазона открывает путь к оферам $1.2435/40, более сильным - на $1.2450, а также перед $1.2479/83 (50% от $1.2599-1.2359, 5-дневыное скользящее среднее значение). Стопы на покупку стоят выше $1.2450, $1.2500 и $1.2600.

Снижение найдет стопы на продажу ниже $1.2350. Прорыв ниже минимума 2014 перенесет пару до самого низкого с 21 августа 2012 уровня, когда она торговалась на минимуме $1.2342. Фокус сейчас направлен на выпуск немецких данных института IFO в 0900GMT. Аналитики ожидают снижения индекса делового доверия IFO в Германии седьмой месяц подряд. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, индикатор составил в ноябре 103 пункта против 103,2 пункта в октябре. "Экономика Германии ослабла, наблюдаются риски замедления инфляции. В отсутствие каких-либо признаков роста немецкой экономики в обозримом будущем Драги будет хозяином положения, а это способствует дальнейшему ослаблению евро", - считает руководитель отдела валютной стратегии National Australia Bank Ltd. Рэй Эттрилл. "Рынок, похоже, закладывает в котировки ожидания "количественного смягчения" на следующем совещании ЕЦБ через две недели", - считает старший аналитики по валютному рынку RBC Capital Markets Грег Мур.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2599 - максимум 19 ноября
Сопротивление 3: $1.2560 – падающая дневная линия тренда, проведенная с максимума октября
Сопротивление 2: $1.2499 - минимум 20 ноября, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.2439 - часовое сопротивление 21 ноября
Текущий курс валютной пары: $1.2400
Поддержка 1: $1.2357 - минимум 2014 от 7 ноября
Поддержка 2: $1.2321 – нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 3: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 4: $1.2133 - минимум 2 августа 2012

Комментарий: прорыв ниже $1.2499 открыл шлюзы в пятницу, и в результате имеем даундвижение, которое к настоящему моменту нашло поддержку чуть выше минимума 2014. Начальное сопротивление отмечено в районе $1.2439-99, и быки нуждаются в закрытии выше $1.2499, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.2599, чтобы прицелиться к области $1.2757-1.2885. В то время как $1.2499 сдерживает попытки повышения, медведи будут целиться в область $1.2042-1.2241, оставаясь доминирующей стороной.

---

FOREX: Краткосрочная торговая идея FX USD/CAD – Игра на понижение: развитие идеи от 27 октября

2014-11-24 10:29:35 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: продавцы прошли минимум пин-бара и держат курс к трендовой линии. Как только USD/CAD пройдёт 1,11, можно ожидать падение к ранее намеченной цели 1,10. Срок жизни идеи остаётся прежним – до конца декабря. Сценарий на снижение отменится при закрытии недели выше 1,1368. В последней идее от 27 октября при одном условии, что по доллару начнётся нисходящая коррекция, от пары USD/CAD мной ожидалось падение к уровню 1,10. По настоящее время она не отменилась. Последние недельные свечи закрывались ниже отметки 1,13. В связи с этим я решил сделать продолжение обзора с учётом новых котировок и опубликованной статистики по Канаде.

Сопротивление пришлось подкорректировать по максимумам 1,1278 и 1,1465. Обратите внимание на образовавшийся пин-бар с максимумом 1,1465. На минувшей неделе доллар пробил минимум пин-бара (1,1262), и сейчас пара держит курс к трендовой линии. Ситуация очень схожа на ту, которая наблюдается в EUR/NOK.

В пятницу EUR/USD и USD/CAD показали однонаправленное движение. Евро обрушился против американского доллара, американский доллар против канадского доллара. Единая валюта подешевела по всем направлениям после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Канадский доллар укрепился от роста показателя CPI.

Согласно канадскому управлению статистики, потребительские цены выросли на 0,1% в октябре после повышения на 0,1% в сентябре. Экономистами ожидалось падение цен на 0,3% в отчётном периоде. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители в октябре повысился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4% в октябре по сравнению с 2,0% в сентябре.

Дневные и недельные индикаторы указывают на дальнейшее снижение американского доллара против канадского доллара. Цель остаётся на уровне 1,10. Предупреждаю, идея против тренда, соответственно, риски возрастают при продаже доллара.

На что стоит обратить внимание. Первое, следите за динамикой цен на нефть. Канадский доллар получает поддержку от их роста. За четверг и пятницу стоимость барреля нефти сорта Brent поднялась с минимума 77,57 до 80,49 долл. за баррель. Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях инвесторов, что ОПЕК в конце ноября снизит добычу нефти. Если цена на нефть продолжит восстанавливаться, канадский доллар удержит свои позиции.

Второе, следите за поведением курса евро/доллар. В пятницу EUR и CAD показали разнонаправленную динамику против доллара США. С канадцем против доллара также укрепился австралийский доллар. Он вырос на сообщении, что Народный Банк Китая снизил процентные ставки.

Техническая картина между основными парами противоречивая, тут либо евро/доллар вернётся обратно, и коррекция по доллару продолжится, либо USD/CAD и AUD/USD развернутся. Как только USD/CAD пройдёт 1,11, можно ожидать достижения цели. Срок жизни идеи остаётся прежним – до конца декабря. Сценарий на снижение отменится при закрытии недели выше 1,1368.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Прогноз российского рубля к доллару и евро на Forex 24.11.2014. Восстановление цен на нефть помогает укрепляться рублю.

2014-11-24 09:44:21 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 43,05 коп., до 45,7215 руб., курс евро упал на 121,00 коп., до 56,68 руб. Центральный банк России с 22 ноября понизил официальный курс доллара США к рублю на 91,21 коп., до 45,7926 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,4377 руб., что ниже предыдущего дня на 114,40 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 101 копейку и составляет 51,03 рубля. По итогам пятницы российский рубль неплохо укрепил свои позиции против американского доллара и единой валюты. Рост рубля был спровоцирован резким восстановлением цен на нефть.

Стоимость барреля марки Brent повышалась до 81,58. Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК, которое состоится в четверг. Трейдеры ожидают, что ОПЕК сократит квоты на добычу нефти.

Курс доллара снижался до 45,27 и закрылся в районе 45,67. Евро закрылся снижением по 56,61 против недельного минимума 56,28. Резкое снижение евро против рубля вызвало выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Единая валюта подешевела по всем направлениям. Драги заявил, что при необходимости ЕЦБ пойдёт на расширение программы выкупа активов. После этого на рынке Форекс курс евро/доллар снизился на 147 пунктов, до 1,2390.

Теперь о том, что нас ждёт в понедельник. Поскольку трейдеры при принятии торгового решения смотрят на стоимость нефти, то именно она и будет определять динамику рублёвых пар до четверга.

Курс Brent прошёл психологическую отметку в 80 долларов за баррель. На своём пути «быкам» встретятся два сопротивления – 82,15 и 84,80. Если нефть подорожает до 82,15 – курс доллара снизится на 60 копеек, при росте нефти до 84,75 – на 172 копейки. Если пятничные цены закрытия перевести в цели, то получается два уровня – 45 и 43,95. Стоит отметить, что уровень 43,95 соответствует цене открытия 5 ноября.

Доллар/рубль

Евро/рубль

Владислав Антонов
www.alpari.ru