Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рубль хватается за соломинку

2016-11-25 14:19:03 (читать в оригинале)

Российский рубль продолжает отчаянно сопротивляться атакам американского доллара и падению цен на нефть. Инвесторы не уверены в том, что странам ОПЕК удастся договориться 30 ноября в Вене по поводу сворачивания объемов добычи, и закрывают позиции, опасаясь резких движений котировок Brent и WTI. Наиболее пессимистичные прогнозы предполагают, что отсутствие компромисса может обернуться обвалом цен на 20%, в то время как консенсус, напротив, взвинтит их до $55-60 за баррель.

Поддержку рублю оказывает налоговый период, а также увеличение аппетита к риску. S&P500 сподобился на обновление исторических пиков на фоне надежд на ускорение экономики США благодаря налоговой реформе, репатриации капитала на родину и расширению государственных расходов. Одновременно недавнее ралли нефти оказало поддержку активам сырьевого рынка, в результате чего товарный индекс от Bloomberg пошел вверх, не обращая внимания на рост индекса доллара и шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в 2016. «Россиянин» является и товарной, и рискованной валютой одновременно, поэтому благоприятный внешний фон способствует сдерживанию атак «быков» по USD/RUB.

Динамика товарного индекса, индекса USD и шансов на повышение ставки по федеральным фондам

Источник: Bloomberg.

Несмотря на завершение самой продолжительной за последние 20 лет рецессии экономики РФ (прогноз правительства предполагает рост ВВП на 0,8% г/г в 2017) и увеличение прямых инвестиций (+$8,3 млрд за первые девять месяцев 2016 по сравнению с +$5,9 млрд в 2015), среднесрочные перспективы «медведей» по USD/RUB сложно назвать оптимистичными. Во-первых, сочетание низких процентных ставок и бюджетного стимулирования в США чревато разгоном ВВП и ужесточением денежно-кредитной политики ФРС более быстрыми темпами, чем сейчас предполагает рынок. Шансы монетарной рестрикции в июле 2017 оцениваются срочным рынком менее чем 60%, и они, вероятнее всего, будут расти. В то же время Банк России может вернуться к идее продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики, особенно если скорость ревальвации рубля будет опережать темпы роста цен на нефть, что несет угрозу бюджету.

Во-вторых, надежды на улучшение отношений Вашингтона с Москвой могут обернуться утраченными иллюзиями, как, впрочем, и вера в соглашение о сокращении добычи ОПЕК. Если компромисс в Вене не будет достигнут, то пара USD/RUB выйдет за пределы среднесрочного торгового диапазона 61,5-67,5 и направится в сторону отметки 70.

В-третьих, протекционизм Дональда Трампа способен привести к замедлению глобального экономического роста и ухудшит аппетит инвесторов к риску, что негативно скажется на российской валюте. Не думаю, что она способна кардинально укрепиться против доллара США даже в том случае, если на руки ее поклонников попадут козыри в виде соглашения ОПЕК о сворачивании добычи, отмены западных санкций в отношении РФ, а также изменения мировоззрения нового американского президента в отношении торговых войн. В конечном итоги ставки долгового рынка США будут расти быстрее, чем в России.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро может продолжить свой рост

2016-11-25 13:57:45 (читать в оригинале)

Евро продолжает пользоваться сегодня спросом и постепенно укрепляет свои позиции против американского доллара. Рост, начавшийся еще в начале вчерашнего дня, продолжается и сегодня на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики.

В первой половине дня вышли данные от Национального бюро статистики Франции Insee, согласно которым потребительское доверие во Франции в ноябре 2016 года не изменилось, оставшись в ноябре на уровне 98 пунктов по сравнению с октябрем. Экономисты также ожидали, что уровень доверия останется без изменений, что указывает на благоприятную бизнес-атмосферу внутри страны.

В Италии серьезное падение промышленных заказов. Как отмечено в отчёте от Национального бюро статистики Istat, давление на промышленные заказы оказало серьезное падение внутреннего спроса.

По информации Istat, заказы упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как внутренние заказы сократились на 9,3% в сентябре этого года. Иностранные заказы упали на 3,1% по сравнению с августом. Промышленные продажи в Италии в сентябре также снизились, на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Британский фунт сумел укрепить свои позиции против доллара США и устоял в районе крупных уровней поддержки в первой половине дня.

Как стало известно из данных Национального бюро статистики Великобритании, инвестиции британских компаний выросли в 3-м квартале 2016 года, и произошло это после голосования за выход из Евросоюза в июне. Из этого можно сделать вывод о том, что власти сумели минимизировать последствия от разрыва отношений, что лишь косвенно задело экономику страны.

Согласно данным, капиталовложения в 3-м квартале выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 44,2 млрд британских фунтов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года наблюдалось сокращение на 1,6%.

Также сегодня стало известно, что, согласно первой оценке, ВВП Великобритании за 3-й квартал текущего года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Годовой рост составил 2,0%. Такие результаты можно расценивать как положительные, ввиду того что на рост экономики оказывает давление решение британцев выйти из ЕС.

Что касается технических перспектив пары GBP/USD, то в ближайшее время можно рассчитывать на очередную попытку возврата на уровень 1.2500, от которого крупные инвесторы могут выстроить новую восходящую позицию с ростом в район 1.2620, а затем и к уровню 1.2750, на котором может наблюдаться некоторая фиксация прибыли по длинным позициям.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 25.11.2016 года

2016-11-25 13:16:47 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 25.11.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 25.11.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 100% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 25.11.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - 25 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 25 ноября 2016 года

2016-11-25 12:06:10 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Вчера фондовые рынки были закрыты в честь Дня Благодарения, таким образом, техническая картина акций IBM не изменилась. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» – сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается второй уровень сопротивления 164,16. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 166,53. Медвежья модель «Доджи» просигнализировала о начале нисходящей коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена корректируется, но ниже линии Тенкан-сен уйти не может. Ордера на покупку, таким образом, остаются актуальными с целью уровень сопротивления 164,16.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 164,16. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 166,53. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,99). Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен, при развороте индикатора MACD наверх или в случае формирования бычьей модели (с подтверждением). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 164,16 при открытии выше 162,25, ордером Stop Loss ниже 162,25. Разворот MACD вниз укажет на новый виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 25 ноября 2016 года

2016-11-25 12:05:10 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 25 ноября, видно, что ситуация на рынке не изменилась, так как вчера в США был выходной день – День Благодарения. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку пока не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 112,31, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после усиления текущего сигнала. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 114,63. Медвежья модель «Вершина Пинцет» засвидетельствовала начало коррекции. Бычья модель «Харами» сигнализирует о возможном возобновлении движения вверх. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это подтвердит начало нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета спровоцировал начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видна начавшаяся коррекция, однако сейчас цена вернулась в область выше линии Тенкан-сен. Таким образом, движение вверх может возобновиться к линии Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 112,31. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 114,63. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,17. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 112,31 и Сенкоу Спан Б (113,32) при закреплении цены выше Тенкан-сен (110,83), ордером Stop Loss ниже Тенкан-сен (110,83) и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com