Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 08.04.2015

2015-04-08 09:42:34 (читать в оригинале)

Фунт склонен к снижению

По GBP/USD сформировалась V-образная модель, но только до закрытия американской сессии. С концовкой получился фейл. Курс фунт/доллар восстановился с минимума 1,4829 до 1,4911 и к закрытию дня упал до 1,4802. На 8:38 мск фунт против доллара торгуется по 1,4835. Ключевым событием среды станут протоколы FOMC от 18 марта, это когда фунт/доллар повышался до 1,5164. С того дня фунт торгуется в боковом тренде.

В качестве поддержки на европейскую сессию я выделяю уровень 1,4788. Думаю, до протоколов он устоит. Прогноз сделал до 21:00 мск. У меня нет вариантов на момент публикации протоколов.

В четверг состоится заседание Банка Англии. Изменений в монетарной политике ЦБ не ожидается, поэтому заседание не должно отразиться сегодня на динамике фунта. Если уровень 1,4788 будет пройден, откроется дорога к 1,4470. Её лучше смотреть на дневном графике. В среду падение ниже 1,4730 не рассматриваю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX USD/CAD – игра на понижение: возможно сработает недельная двойная вершина.

2015-04-06 10:28:19 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на недельном периоде образовалась двойная вершина. Слабые показатели NFP стали сигналом для трейдеров, что ФРС США не станет повышать ключевую ставку в ближайшее время. Вероятно, зона поддержки 1,2390 – 1,2350 не устоит. Цель – 1,2012 (50% от роста 1,1190 до 1,2834). Возвращение курса к 1,2650 отменит сценарий на снижение. Последний обзор по канадцу я делал 9 марта текущего года после пейролса (Non-Farm Payrolls – NFP) за февраль. 6 марта NFP значительно превысил прогнозное значение. Курс USD/CAD на сильных данных пробил верхнюю границу треугольника. В связи с этим я рассчитал две цели: 1,2798 и 1,3022.

Через неделю первая цель была достигнута. Ко второй доллар не пошёл. После выступления главы ФРС США Дж. Йеллен курс USD/CAD вернулся к поддержке на 1,2410. В конце марта доллар США пытался вернуть потери, но фоне слабой макроэкономической статистики по США вернулся к уровню 1,2428.

В минувшую пятницу доллар сдал позиции по всему рынку. Пасхальные праздники в Европе и США сказались на ликвидности валютного рынка и волатильности валютных курсов. Резкому снижению курса доллара способствовали опубликованные данные по американскому рынку труда.

Занятость в несельскохозяйственном секторе США в феврале месяце увеличилась на 126 тысяч, тогда как ожидался рост на 244 тысячи. Январский показатель повторно был пересмотрен в сторону понижения с 239 до 201 тыс. В марте его пересматривали с 257 до 239 тыс. За февраль показатель был понижен с 295 до 267 тыс. Общий пересмотр составил 69 тыс. Уровень безработицы в марте остался без изменений, составив 5,5%, как и ожидалось. Падение цен на нефть вызвало массовые увольнения в добывающей отрасли США.

Средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% при прогнозе 0,2% и предыдущего значения 0,1%. Также с февраля по март доля экономически активного населения снизилась с 62,8% до 62,7%.

Согласно последней американской статистике, есть высокие риски, что поддержка 1,2351 не устоит, и коррекционное движение доллара продолжится. Слабые показатели NFP стали сигналом для трейдеров, что ФРС США не станет повышать ключевую ставку в ближайшее время.

Нефть подешевела в четверг после объявления о достижении соглашения по Ирану, но стоит заметить, не так сильно, как ожидали многие эксперты. Для канадца это положительный фактор. Нефть марки Brent торгуется дороже 55 долларов, WTI – по 49,47 долларов.

Два месяца курс USD/CAD колеблется в боковом тренде диапазоном ~5 фигур. Зона сопротивления образовалась между 1,2798 и 1,2834, зона поддержки - 1,2390 и 1,2350. На недельном периоде вершины 1,2798 и 1,2834 образуют «двойную вершину». Достаточно закрепиться ниже 1,2350, и начнёт отрабатываться эта модель.

Продавать доллар с текущих уровней против тренда рискованно. В понедельник Европа празднует Пасху – рынок тонкий. Тут нужно дождаться пробоя 1,2350, затем отскока под 1,2350 (поддержка должна стать сопротивлением) и только тогда можно пытаться шортить доллар в ожидании коррекции трёх фигур. Цель – 1,2012 (50% от роста 1,1190 до 1,2834).

Возвращение курса к 1,2650 отменит сценарий на снижение. Тут уже надо смотреть на общую динамику доллара по отношению к евро, фунту, франку и швейцарскому франку. Если он будет восстанавливаться ко всем основным парам, то готовьтесь к обновлению максимума.

---

Фундаментальный анализ Forex — 06.04.2015

2015-04-06 09:53:12 (читать в оригинале)

В первой половине минувшей пятницы на валютном рынке наблюдалась вялая торговля в узких диапазонах, что было обусловлено ожиданием такого важного события как публикация месячного отчета по труду США, а также тем фактом, что сам день был нерабочим во многих странах, т.к. начались пасхальные каникулы. Ситуация изменилась на американской сессии. Доллар оказался под достаточно сильным понижательным давлением по всему «фронту» на фоне того, что вышедший отчет показал результаты значительно слабее прогнозов. Министерство труда Штатов сообщило об увеличении в марте рабочих мест вне сельского хозяйства всего лишь на 126 тыс., а не на 245/250 тыс., как ожидалось.

К тому же, итоги предыдущих периодов были пересмотрены в худшую сторону – февральская прибавка рабочих мест сокращена до 264 тыс., против объявленных ранее 295 тыс., а январская до 201 тыс. с 239 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 5.5%, как было спрогнозировано, но настроения рынка это не изменило и к завершению последнего дня торгов недели «зеленый» пришел с потерями против всех своих главных оппонентов.

Возможно, снижение американской валюты могло быть более масштабным, если бы данные по оплате труда оказались менее позитивными, нежели представил релиз — средняя почасовая оплата в марте выросла сильнее прогноза, на 0.3% м/м и на 2.1% г/г против 0.1% м/м, 2.0% г/г ранее, а ожидания полагали увидеть 0.2% м/м, 2.0% г/г. Это увеличивает вероятность роста инфляции, а данный показатель сейчас назван американским ЦБ как ключевой для принятия решений по ставке.

Сообщения о занятости в марте дополнили череду слабых данных по экономике США, выходивших в последнее время, и на рынке появились заявления, что июнь, как наиболее вероятный период повышения ставки, возможно, снят с повестки дня. В то же время, есть и противоположные мнения, считающие, что не стоит обращать слишком сильное внимание на этот неожиданный результат рынка труда, и прежние сроки вполне актуальны. Очевидно, ответ на вопрос – кто прав может дать политическая составляющая новостного фона начавшейся недели, которая будет представлена выступлениями топ менеджмента ФРС.

Комментарии в выступлениях главы ФРС Нью-Йорка У. Дадли, члена FOMC Д. Пауэлл могут пролить свет на то, как расценивают в ФРС полученные в пятницу данные по занятости. Мнения остальных членов ЦБ относительно перспектив политики покажут протоколы последнего заседания Федрезерва, которые опубликуют в среду. Что касается экономической статистики, то важных индикаторов будет подставлено не много и один из них обнародуют сегодня — индекс ISM для непроизводственной сферы за март ждут с некоторым понижением — до 56.6 с 56.9 ранее, что может не понравиться инвесторам.

EUR

Новостей в Еврозоне в пятницу не публиковали по причине праздников. Евро провел первую половину дня против доллара «топтанием на месте», но закрыл сессию с ростом. Толчком к покупкам единой валюты стали сообщения из США о слабости мартовского рынка труда. Завоевания евро в споре с «баксом» составили менее 100 пунктов, что, вероятно, не является значительным достижением и свидетельствует о нежелании рынка спешить со сменой ориентиров в условиях, когда еще неясно, являются ли сюрпризно-негативные данные по занятости в Штатах началом тренда, или всего лишь временным ослаблением.

К тому же, основа, поддерживавшая негативный настрой по евро, остается прочной – ставки в Еврозоне очень низкие, ЕЦБ продолжает количественное смягчение, а вопросы кредитования Греции не решены. Новости Еврозоны на этой неделе не отличаются богатством важных сообщений и, вероятно, не дадут достаточных поводов для продолжения роста единой валюты. Розничные продажи февраля ждут с понижением на 0.1% м/м и до 2.9% г/г против 1.1% м/м, 3.7% г/г ранее, индекс цен производителей того же месяца с очень незначительным восстановлением, 0.1% м/м ,-3.0% г/г после -0.9% м/м, -3.4% г/г в январе, а промышленное производство Германии с отсутствием изменений в Германии и сокращением во Франции.

Вполне возможно, что единая валюта вернется к понижению против доллара. Правда, некоторую поддержку валюте блока может вызвать последняя оценка мартовских индексов активности (PMI) сферы услуг, если она будет выдержана в тонах индикатора производственного сектора, который был пересмотрен с ростом. Подогревать же ситуацию будет политика — Греция должна в грядущий четверг выплатить МВФ 460 млн. евро и если вопрос финансирования Афинам не будет решен, то это грозит дефолтом, что, естественно, не увеличивает доверия к евро.

GBP

Исключениями пара фунт/доллар на торгах пятницы не отметилась. Стерлинг, как и евро, вначале торговался почти на одном ценовом уровне, а с началом американской сессии вырос против доллара и завершил день с «профитом». Поддержкой британцу были все те же слабые данные по рынку труда США. Новостей на «островах» тоже не публиковалось, т.к. и там был не рабочий день, поступление же информации на этой неделе начнется завтра оглашением индикатора завершающего свидетельства об активности в экономике «островов».

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг за март ожидается с небольшим ростом – до 57.0 с 56.7. Это может быть ободряющим для стерлинга сообщением, если подтвердится прогнозом. Другие показатели, согласно ожиданиям, способны расположить к разочарованиям – дефицит внешней торговли пророчат увидеть с ростом в феврале, а промышленное производство с замедлением в том же месяце. Главным же событием для стерлинга может стать заседание Банка Англии по ставке. И хотя изменений в политике британского ЦБ уже сейчас не прогнозируется, ожидания результатов все же будут стимулировать напряжение на рынке.

JPY

Для пары доллар/йена единственным драйвером на торгах пятницы тоже были данные по занятости в Штатах. После выхода отчета о рынке труда США пара снизилась, и японская валюта зафиксировала укрепление по итогам дня, как и ее европейские коллеги. Значимых данных по экономике «Страны восходящего солнца» на эту неделю запланировано мало и внимание рынка может привлечь лишь политическая составляющая, представленная результатами заседания Банка Японии по ставке, которые появятся в среду, а также информация о том, как расценивает штатовский ЦБ результаты рынка труда в марте, которая может появиться в выступлениях топ менеджмента ФРС. Изменений в параметрах политики BoJ, таких как дополнительные объемы стимулирования, в рамках количественного смягчения, и пересмотр уровня ставок не ожидается. Тем не менее, повышенное внимание этому форуму и комментариям после него будет оказано. В среднесрочном же плане вероятно возобновление роста на этом инструменте на фоне полярности политик Банка Японии и ФРС.

---

Рубль взял 56 следующая цель 55 руб

2015-04-06 09:33:54 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 4,40 коп., до 56,6060 руб., курс евро вырос на 54,70 коп., до 62,2180 руб. Центральный банк России с 4 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 23,68 коп., до 56,7534 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,7363 руб., что выше предыдущего дня на 4,44 коп. В Страстную пятницу в 15:30 мск Министерством Труда США был выпущен доклад о новых рабочих местах за март. Данные оказались значительно хуже ожиданий. Занятость в несельскохозяйственном секторе США в феврале месяце увеличилась на 126 тысяч, тогда как ожидался рост на 244 тысячи. Данные за январь и февраль пересмотрели в сторону понижения на 69 тыс.

Уровень безработицы в марте остался без изменений, составив 5,5%, как и ожидалось. Падение цен на нефть вызвало массовые увольнения в добывающей отрасли США. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% при прогнозе 0,2% и предыдущего значения 0,1%. Также с февраля по март доля экономически активного населения снизилась с 62,8% до 62,7%.

В пятницу американский доллар сдал позиции по всему рынку. Пасхальные праздники в Европе и США сказались на ликвидности рынка и волатильности валютных курсов. Так как в праздник работала электронная торговля на Чикагской товарной бирже фьючерсами на индексы и валюты, то реакция на работающих рынках была мгновенная. Слабые показатели NFP стали сигналом для трейдеров, что ФРС США не станет повышать ключевую ставку в ближайшее время. Доллар подвергся продажам. В итоге сработали защитные стопы по длинным позициям.

Евро/рубль на фоне укрепления евро с долларом вырос до 62,51, доллар/рубль на споте закрылся по 56,40. На 8:49 мск курс составляет 55,97 руб.

Что ожидать от рубля в понедельник

В Европе отмечают Пасху, биржи во многих странах не работают. Ликвидность низкая, высокая волатильность сохранится. Несмотря на рост единой валюты к доллару, евро/рубль будет стремиться к снижению. На понедельник жду падение евро до уровня 61,50. Промежуточная цель остаётся на отметке 60 рублей.

Нефть подешевела в четверг после объявления о достижении соглашения по Ирану, но стоит заметить, не так сильно, как ожидали многие эксперты. Нефть марки Brent торгуется по 55,64, WTI – по 50,02 долларов.

Продавцы взяли уровень в 56 рублей. Следующая цель 55 рублей.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 06.04.2015

2015-04-06 09:13:10 (читать в оригинале)

Евродоллар пробил дневную трендовую линию

В пятницу американский доллар сдал позиции по всему рынку. Пасхальные праздники в Европе и США сказались на ликвидности рынка и волатильности валютных курсов. Резкому снижению курса доллара способствовали разочаровывающие данные по американскому рынку труда. Как и в марте в 2012 году, данные оказались значительно хуже ожиданий. Занятость в несельскохозяйственном секторе США в феврале месяце увеличилась на 126 тысяч, тогда как ожидался рост на 244 тысячи. Январский показатель был повторно пересмотрен в сторону понижения с 239 до 201 тыс. В марте его пересматривали с 257 до 239 тыс. За февраль показатель был понижен с 295 до 267 тыс. Общий пересмотр составил 69 тыс.

Уровень безработицы в марте остался без изменений, составив 5,5%, как и ожидалось. Падение цен на нефть вызвало массовые увольнения в добывающей отрасли США. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% при прогнозе 0,2% и предыдущего значения 0,1%. Также с февраля по март доля экономически активного населения снизилась с 62,8% до 62,7%.

На тонком рынке евро/доллар вырос на 40 пунктов, до выхода NFP. После публикации отчёта курс евро/доллар ускорился в росте до 1,1026. Слабые показатели NFP стали сигналом для трейдеров, что ФРС США не станет повышать ключевую ставку в ближайшее время.

В часовой график вставил срез с дневного таймфрейма. На нём хорошо видно, как курс евро/доллар пробил в пятницу трендовую линию. Чтобы зафиксировался ложный пробой евро необходимо вернуться к 1,0863.

В понедельник Пасха, все кто отдыхал в пятницу, отдыхают в понедельник. Что касается текущего понедельника, то я жду отката к lb (движение против пятницы). Рынок тонкий, поэтому есть вероятность коррекции до линии D3. Отчёт NFP оказывает влияние на валютный рынок в течение одного часа. Сегодня его ещё будут обсуждать, а так к нему вернёмся 8 мая.

Владислав Антонов
www.alpari.ru