Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Евро уперся в $1.1, внимание – на данные по занятости 06.03.2015

2015-03-06 10:33:15 (читать в оригинале)

Евро открылся в Азии на $1.1031, и торговался в начале от $1.1024 до $1.1034, а верхняя отметка представляет собой 38,2% Фибоначчи от вчерашнего падения с $1.1113 до $1.0986 после решения ЕЦБ. Евро/доллар столкнулся с некоторым ранним давлением продаж, которое подтолкнуло его вниз к свежему сессионному минимуму $1.1014, что в основном было связано с продажами евро/иены к моменту фиксинга курса в Токио. После этого евро/доллар частично восстановил почву пол ногами, но восстановление было незначительным, так как объемы упали до минимума перед публикацией сегодня отчета по занятости в США. Пара вернулась обратно в конце утра и в последних сделках торгуется на уровне $1.1014. Дальнейшая консолидация, скорее всего, сохранится остаток азиатской и утром на европейской сессии, а следующим риск- событием станет публикация ВВП еврозоны за 4 квартал в 1000 GMT, затем – отчета по рынку труда в США 1330 GMT. Начальная поддержка находится на $1.0986 (вчерашний минимум), а сопротивление расположено на $1.1049, где отмечаем 50% Фибоначчи от вчерашнего падения с $1.1113 до $1.0986.

Вчера ЕЦБ сообщил подробности программы выкупа активов, которая в еврозоне именуется как "программа покупок в публичном секторе" (PSPP); она стартует 9 марта. Объемы покупок всех активов будут составлять до Е60 млрд в месяц. Программа продлится до конца сентября 2016 года или до стабильного улучшения инфляции ближе к 2% годовых. ЕЦБ улучшил прогноз по росту ВВП региона на 2015 с 1% до 1,5%, на 2016 - с 1,5% до 1,9%.

Прогноз для 2017 был опубликован впервые и составляет 2,1%. А сегодня внимание участников рынка приковано, в основном, к данным о занятости в США, где уровень безработицы в феврале, как ожидается, снизился до 5,6% с 5,7% январе. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что число новых рабочих мест составило в этом месяце 234 000 после роста занятости на 257 000 в январе. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Reuters, число рабочих мест в США в феврале выросло на 240 000. Министерство труда США опубликует эти данные в 16.30 мск.

Данные важны для валютного рынка особенно потому, что председатель ФРС Джанет Йеллен акцентировала на них внимание, заявив в феврале, что если экономические условия продолжат улучшаться, центробанк будет обсуждать повышение ставок "от заседания к заседанию". "Доллар традиционно покупают на фоне ожиданий хорошего показателя занятости. Йеллен упомянула, что позиция ФРС зависит от экономических показателей, поэтому рынок стал внимательнее следить за ними. Число рабочих мест - это, конечно, важно, но еще нужно следить за уровнем заработной платы, потому что он связан с инфляцией, которая интересует Йеллен", - сказал старший стратег по валютному рынку Barclays в Токио Синитиро Кадота в интервью Reuters. В это же время министерство торговли огласит цифры внешнеторгового дефицита США за январь, который, как ожидается, снизился до $41,5 млрд с $46,6 млрд в декабре.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1279 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1217 - максимум 3 марта
Сопротивление 2: $1.1154 - минимум 3 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.1114 - часовая поддержка 4 марта, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.1014
Поддержка 1: $1.0987- минимум 2015 от 5 марта
Поддержка 2: $1.0821 - недельная граница канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Поддержка 4: $1.0563 - месячный минимум 7 апреля 2003

Комментарий: убытки продолжались после прорыва на прошлой неделе ниже $1.1260, венцом чего стал прорыв в четверг психологического уровня $1.1000, хотя медведям и не хватило сил закрепиться ниже. Все это теперь сдвигает непосредственный фокус на $1.0765, месячный минимум сентября 2003. Уровни сопротивления остаются там же, и быки нуждаются в закрытии выше $1.1154, чтобы облегчить понижательное давление, и выше 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы перевести фокус на $1.1390-1.1451. Перепроданность осцилляторов и нижняя граница Боллинджера являются ключевыми проблемами для медведей.

---

Технический анализ Forex EURUSD 06.03.2015

2015-03-06 09:48:17 (читать в оригинале)

До 16:30 мск по евродоллару ожидается боковое движение

В четверг «евромедведи» проверили на прочность уровень 1,10. Они пошли не сразу к этому уровню. Сначала на оптимистичных прогнозах для еврозоны курс евро/доллар откатился к 1,1111, затем двинулся обновлять многолетний минимум. Европейский центральный банк на заседании в четверг оставил ставки на прежних уровнях. Базовая процентная ставка оставлена на уровне 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,2%, маржинальная ставка – 0,3%. На пресс-конференции Мария Драги заявил, что выкуп облигаций начнётся 9 марта и продлится до сентября 2016. В случае необходимости, программа будет продлена.

ЕЦБ повысил прогноз на индекс ВВП на 2015 год с уровня 1,0% до 1,5%, на 2016 год с 1,5% до 1,9%. В 2017 году ожидается рост до 2,1%. По уровню инфляции ЕЦБ в 2015 году изменил прогноз с уровня 0,7% до 0,0%, в 2016 году с 1,3% до 1,5%, в 2017 году инфляция ожидается на уровне 1,8%.

Когда Драги сказал, что в рамках программы количественного ослабления ЕЦБ готов покупать облигации и с отрицательной доходностью не ниже ставки Банка по депозитам (-0,2%), евро полетел вниз.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 06.03.2015

2015-03-06 09:45:53 (читать в оригинале)

Фунт против доллара продолжит снижение за евро

В четверг Комитет по монетарной политике Банка Англии по итогам заседания принял решение сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 0,5%, как и размер программы выкупа активов, который по-прежнему составляет 375 млрд фунтов. Фунт не отреагировал на решение, поскольку рынок ждал начала пресс-конференции Марио Драги. Европейский центральный банк на заседании в четверг оставил ставки на прежних уровнях. Реакции на решение тоже не было. Во время пресс-конференции волатильность подскочила по всем основным парам.

Когда М.Драги говорил о пересмотре прогнозных значений на индекс ВВП, евро/фунт сорвался вверх, фунт оказался под давлением. Когда М.Драги заявил, что в рамках программы количественного ослабления ЕЦБ готов покупать облигации и с отрицательной доходностью не ниже ставки Банка по депозитам (-0,2%), евро/доллар и евро/фунт полетели вниз. От падения кросса фунт получил поддержку, но всё равно на фоне роста доллара по всему рынку пришлось снизиться до 1,5214. До расчётного уровня цена не дошла 5 пунктов.

Сейчас фунт/доллар торгуется по 1,5245. В день пейролса (Non-Farm Payrolls) я рассматриваю флэт до 16:30 мск. Учитывая реакцию трейдеров на речь Драги, от евро и фунта жду дальнейшего падения. На сегодня моя цель – 1,5145. К 10 марта жду фунт на 1,51 и к 20 апреля на отметке 1,49.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Глава ЕЦБ Марио Драги оказал поддержку рублю

2015-03-06 09:43:46 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 112,40 коп., до 60,82 руб., курс евро – на 164,30 коп., до 67,04 руб. Центральный банк России с 6 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 2,88 коп., до 61,8457 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,3086 руб., что ниже предыдущего дня на 80,52 коп. Несмотря на растущий доллар на рынке форекс российский рубль отыграл против американского доллара 1,81%, закрыв торговую сессию на Московской бирже по 60,82. Евро упал на 2,39%, до 67,04.

Напомню, что в четверг Европейский центральный банк по итогам заседания оставил ставки на прежних уровнях. Базовая процентная ставка оставлена на уровне 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,2%, маржинальная ставка – 0,3%. Решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому реакции не было. Участники рынка с нетерпением ждали пресс-конференцию Марио Драги.

Евро/рубль стал падать с первых слов Драги, хотя сначала на оптимистичных прогнозах для еврозоны курс евро/доллар вернулся к 1,1111 и затем двинулся обновлять многолетний минимум.

На пресс-конференции Марио Драги заявил, что выкуп облигаций начнётся 9 марта и продлится до сентября 2016. В случае необходимости программа будет продлена. ЕЦБ повысил прогноз на индекс ВВП на 2015 год и 2016 год. Когда Драги сказал, что в рамках программы количественного ослабления ЕЦБ готов покупать облигации с отрицательной доходностью не ниже ставки Банка по депозитам (-0,2%), евро/доллар полетел вниз.

На Московской бирже евро/рубль закрылся на уровне 67,04. В обзоре за четверг я написал, что если после пресс-конференции М.Драги и пятничного отчёта по американскому рынку труда пара евро/доллар не сможет восстановиться, тогда евро/рубль отправится к минимуму 62,26 от 26.12.14. Осталось немного, на спотовом рынке евро торгуется уже по 66,10.

Хоть курс доллар/рубль снизился в четверг, он продолжает двигаться на юг к отметке 60 руб. на фоне стабильных цен на нефть. Баррель Brent стоит 60,84 долларов. От пары доллар/рубль по-прежнему ожидаем пробой отметки 60 рублей и с последующим падением к 56 руб.

В пятницу ключевым событием для всех финансовых рынок станет отчёт по рынку труда в США. Показатель не прогнозируемый, поэтому можно ожидать что угодно. Вечером инвесторы будут ждать новых еженедельных отчетов от Baker Hughes по действующим нефтяным буровым установкам в США и Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission). По нефтяным буровым установкам ожидается сокращение, что подтолкнёт нефтяные котировки и рубль к росту. По отчёту COT можно будет посмотреть ситуацию по открытым позициям на фьючерс по рублю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро торгуется по 1,1050 в ожидании результатов заседания ЕЦБ

2015-03-05 15:55:59 (читать в оригинале)

В Азии евро и британский фунт вновь оказались под давлением. Азиатские игроки отрабатывали вчерашний рост доллара на американской сессии, так как они не застали его на азиатской. К открытию европейской сессии курс евро/доллар упал до отметки 1,1025. Курс фунта к доллару снизился до 1,5224. Торги в Европе проходят относительно спокойно. На 14:48 мск курс евро/доллар консолидируется в диапазоне 25 пунктов со средней ценой 1,1043. Фунт/доллар торгуется в диапазоне 35 пунктов на уровне 1,5241.

Комитет по монетарной политике Банка Англии по итогам заседания принял решение сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 0,5%, как и размер программы выкупа активов, который по-прежнему составляет 375 млрд фунтов. Фунт не отреагировал на решение, так как ставки не меняются с 5 марта 2009 года, и регулятор не преподнесёт сюрприз.

В 15:45 мск обнародует решение Европейский центральный банк. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений: ставка рефинансирования – 0,05%, по депозитам – минус 0,2%. В ходе пресс-конференции Марио Драги должен объявить детали программы количественного смягчения денежно-кредитной политики.

В пятницу Штаты выпустят отчёт по рынку труда. Если во время выступления Драги евро рванёт вверх, и рост будет длиться более 1 часа, то рынок станет закладывать в цены слабый NFP. В этом случае евро/доллар может восстановиться до 1,1110/15. Если глава ЕЦБ не сможет привлечь на рынок покупателей, значит, будет падение к 1,10.